|
WERYFIKACJA HIPOTEZ W OCENIE RYZYKA RYNKOWEGO
MAŁECKA M. wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie Icena netto: 44.75 Twoja cena 42,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności
za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych
koncepcji zarządzania ryzykiem.
Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu
z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności
skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów
finansowych.
Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do
prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie
zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i
weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej.
Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią
istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania
ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących
standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych.
Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy
obszar badania modeli ryzyka.
Fragment recenzji prof. Grażyny Dehnel:
„Lektura opracowania pozwala docenić jego przejrzystość,
uporządkowanie, logiczność i konsekwencję (…) pod względem metodycznym. (…)
Niewątpliwym walorem pracy jest jej część empiryczna; (…) otrzymane wyniki stanowią
podstawę do sformułowanych wniosków oraz ocen mających często, co ważne z punktu
widzenia użyteczności opracowania, charakter wielodziedzinowy. Ze względu bowiem na ogólny
charakter definicji analizowanych w pracy miar wartości zagrożonej VaR i ES
rezultaty tak części teoretycznej, jak i części empirycznej mogą znaleźć szeroki
zakres zastosowań, wykraczający znacznie poza rynek finansowy.”
180 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|