English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Ryzyko towarzyszy ludziom od zarania dziejów. W życiu codziennym musimy podejmować setki decyzji, których wyniki są przewidywalne, ale prawdopodobieństwa ich wystąpienia pozostają niewiadome.

Szczególnie ważne miejsce ma ryzyko w ekonomii. Skutkiem błędnych decyzji jest niższy zysk i tym samym obniżenie zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, a w skrajnych przypadkach - niewypłacalność. Banki są najbardziej narażone na różnego rodzaju ryzyko, w tym ryzyko kredytowe. W celu ograniczenia niekorzystnych skutków tego ryzyka stosuje się metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne.

W książce przedstawiono wybrane metody oceny poziomu ryzyka kredytowego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą stanowić podstawę systemu ratingów wewnętrznych.

Podano definicje, klasyfikacje oraz czynniki determinujące wysokość ryzyka. Zdefiniowano pojęcia płynności finansowej i jej utraty, zdolności i wiarygodności kredytowej oraz niewypłacalności. Dokonano przeglądu modeli oceny zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego, w tym modeli klasycznych i niektórych nowych podejść do oceny, m.in. metody opartej na modelu wyceny opcji. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładami zastosowania wybranych modeli w warunkach polskiej gospodarki.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych na wyższych uczelniach wszystkich typów, dla uczestników różnych szkoleń z zakresu pomiaru ryzyka kredytowego, a także dla menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem kredytowym i praktyków bankowych.

Spis treści

Wprowadzenie

l. Ryzyko kredytowe działalności gospodarczej

1.1. Ryzyko kredytowe i czynniki determinujące jego wysokość
l.2. Zdolność kredytowa podmiotu gospodarczego
1.3. Analiza wskaźnikowa jako prosta metoda analizy ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego
1.4. Wpływ Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej na rynek kredytowy

2. Metody budowy wewnętrznego ratingu ilościowego

2.1. Wewnętrzny rating banku
2.2. Cechy diagnostyczne
2.3. Dobór zmiennych diagnostycznych
2.4. Budowa syntetycznej miary ryzyka kredytowego
2.5. Prognozy na podstawie syntetycznej miary ryzyka kredytowego

3. Ekonometryczno-statystyczne modele pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego

3.1. Klasyfikacja modeli pomiaru ryzyka kredytowego
3.2. Klasyczne modele pomiaru ryzyka kredytowego
3.2.1. Model liniowego prawdopodobieństwa
3.2.2. Model logitowy
3.2.3. Analiza dyskryminacyjna
3.2.4. Empiryczne modele prognozowania bankructwa
3.3. Nowe metody pomiaru ryzyka kredytowego
3.3.1. Pożyczki traktowane jako opcje - model oparty na zmienności aktywów firmy Moody's KMV
3.3.2. Metoda VaR - model CreditMetrics firmy J.P. Morgan
3.3.3. Metoda symulacji makroekonomicznej - model firmy McKinsey
3.3.4. Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka
3.3.5. Metoda ubezpieczeniowa
3.3.6. Porównanie nowych metod oceny ryzyka kredytowego
3.4. Metody szacowania stopy odzysku

4. Empiryczna weryfikacja modeli
4,1. Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej działów produkcyjnych w Polsce w latach 1996-2004
4.1.1. Zakres badania
4.1.2. Statystyczna analiza zmiennych diagnostycznych
4.1.3. Analiza konkurencyjności działów produkcyjnych
4.2. Wykorzystanie metody Moody's KMV do oceny ryzyka kredytowego branży budowlanej
4.2.1. Zakres analizy
4.2.2. Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego spółek branży budowlanej
4.2.3. Ocena ryzyka kredytowego branży budowlanej na podstawie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
4.2.4. Proces decyzyjny minimalizujący stratę z tytułu ryzyka kredytowego

Zakończenie

Literatura

182 strony, B5, miękka oprawa