English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych.

Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.

Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

- Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
- Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]
- Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
- Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
- Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

Autorzy książki są specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej. Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Spis treści:

Wstęp

1. Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych
2. Zależności liniowe w szeregach stóp zwrotu instrumentów finansowych
3. Modelowanie heteroskedastyczności warunkowej
4. Rodzina modeli typu GARCH
5. Długa pamięć i persystencja w finansowych szeregach czasowych
6. Zmienność cen instrumentów finansowych
7. Modele dwuliniowe
8. Modele zmienności stochastycznej
9. Wartość zagrożona
10. Regresja kwantylowa i modele CAViaR
11. Modele przełącznikowe
12. Modelowanie dynamiki zależności warunkowych
13. Wartość zagrożona portfela

Zakończenie
Dodatek
Literatura
Indeks

317 stron, B5, miękka oprawa