W dzisiejszych naukach ekonomicznych obowiązuje paradygmat liniowy, co
oznacza, że w kształceniu ekonomicznym dominuje myślenie w kategoriach równowagi i
racjonalnych oczekiwań podmiotów gospodarczych. Jednocześnie współczesne rynki i
gospodarki zaliczane są do najbardziej złożonych systemów dynamicznych, a postęp
cywilizacyjny powoduje nieustanny wzrost stopnia ich złożoności.
Zatem istnieją tu dwa przeciwbieżne procesy. Z jednej strony występuje
nadmiernie uproszczona nauka o gospodarowaniu, z drugiej strony zaś coraz bardziej
skomplikowana rzeczywistość. Sprzeczność ta powoduje, że we współczesnej ekonomii
mamy do czynienia z wciąż powiększającą się luką poznawczą – społeczeństwa
coraz słabiej rozumieją współczesne problemy gospodarcze i stają się wobec nich
coraz bardziej bezsilne. Wszystko to dowodzi, że w ekonomii dużą rolę odgrywają
dodatnie sprzężenia zwrotne (utrzymywanie się systemów w stanach stacjonarnych
dalekich od równowagi). Nie da się wyjaśnić wzrostu i rozwoju gospodarczego nie
uwzględniając tych zjawisk.
W ocenie wielu współczesnych ekonomistów w nauce o gospodarowaniu potrzebny jest
przełom, tzw. nowa ekonomia, publikacja A. Jakimowicza wychodzi naprzeciw tym
oczekiwaniom.
Aleksander Jakimowicz
Urodził się 27 grudnia 1958 roku w Olsztynie. W 1986 roku ukończył studia na
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł
magistra ekonomii. Na tymże Wydziale w 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk
ekonomicznych. Od 1987 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ekonomii na
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie
najpierw był zatrudniony na stanowisku asystenta, a obecnie pracuje jako adiunkt.
Zainteresowania naukowe autora koncentrują się wokół metodologii ekonomii,
zastosowania teorii katastrof w naukach ekonomicznych, teorii chaosu deterministycznego,
geometrii fraktalnej, teorii złożoności, sztucznej inteligencji oraz ekonomii
matematycznej i ekonofizyki. W swoim dorobku posiada szereg publikacji o tej tematyce,
m.in.: Analiza porównawcza teorii cyklu koniunkturalnego w ujęciu J.M. Keynesa i P.A.
Samuelsona (Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1991) oraz Aksjomatyzacja teorii ekonomii a
twierdzenia K. Gödla (Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XIX, Toruń 1992).
Autor prowadzi obecnie badania naukowe nad zastosowaniem metod nieliniowych i teorii
chaosu w ekonomii. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tej problematyki,
współpracuje zarówno z uczonymi zajmującymi się ekonomią, jak i z przedstawicielami
wielu innych dziedzin nauki: fizykami, matematykami, informatykami, inżynierami czy
socjologami.
Członek amerykańskiego towarzystwa naukowego Society for Chaos Theory in Psychology
and Life Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Laureat X edycji konkursu o
Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli
teoretycznej w sferze ekonomii i finansów.
Spis treści:
Wstęp
1. Teoremat pajęczyny
1.1. Proces dostosowywania się cen i ilości jako archetyp poznawczy współczesnej
ekonomii
1.2. Klasyczna wersja liniowa
1.3. Wersja nieliniowa - model Hommesa
1.4. Zjawiska bifurkacyjne
1.5. Zbiory par parametrów chaotycznych i zbiory par parametrów okresowych
1.6. Najważniejsze wyniki
2. Teoria wyboru konsumenta; model Rickera
2.1. Kłopotliwy optymalny wybór
2.2. Optymalny wybór z preferencjami typu Cobba-Douglasa
2.3. Stabilność, cykle mikroekonomiczne i krawędź chaosu
2.4. Najważniejsze wyniki
3. Teoria monopolu
3.1. Podręcznikowa wersja modelu
3.2. Równowaga wielokrotna
3.3. Formalizacja modelu
3.4. Algorytm maksymalizacji zysku
3.5. Badania numeryczne w przestrzeni parametrów
3.6. Atraktory i zbiory przyciągania
3.7. Najważniejsze wyniki
4. Stan badań nad oligopolem
5. Dynamika duopolu
5.1. Postać matematyczna modelu
5.2. Prawo postępującej złożoności
5.3. Rozwinięcie modelu podstawowego
5.4. Dalsze modyfikacje
5.5. Najważniejsze wyniki
6. Oligopol z trzema przedsiębiorstwami
6.1. Sformułowanie modelu
6.2. Złożoność rynku: chaotyczne serce biznesu i wirowa zasada giełdowa
6.3. Najważniejsze wyniki
7. Identyfikacja nieliniowości i chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych
Zakończenie
Aneks. Podstawy teorii chaosu deterministycznego
A.l. Uwagi o literaturze przedmiotu
A.2. Wrażliwość na warunki początkowe: efekt motyla
A.3. Definicje chaosu
A.4. Wykładniki Lapunowa
A.5. Scenariusze powstawania chaosu
A.6. Wykresy bifurkacyjne
A.7. Atraktory i ich zbiory przyciągania
A.8. Wymiar pojemnościowy, Lapunowa i korelacyjny
A.9. Proste i złożone zachowania systemów dynamicznych
A. 10. Modyfikacja stanów chaotycznych
Bibliografia
Indeks
Abstract. Sources of Instability of Market Structures
310 stron, oprawa miękka