English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Ryzyko systemowe to prawdopodobieństwo rozpadu systemu finansowego w wyniku zewnętrznego wstrząsu czy utraty bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w rezultacie ataku terrorystycznego albo działań zorganizowanej przestępczości. To także zaburzenia w funkcjonowaniu ważnych systemowo instytucji finansowych lub utrata zaufania uczestników rynku finansowego. Zagadnienia zarządzania ryzykiem systemu finansowego stanowią ogromne wyzwanie dla rządów, krajowych władz monetarnych i międzynarodowych instytucji finansowych z uwagi na szybkie tempo procesów globalizacyjnych oraz internacjonalizację stosunków finansowych. Autor formułuje koncepcję ryzyka systemu finansowego, opisuje pomiar i metody ograniczania tego ryzyka oraz modele zarządzania. Komparatystyczne podejście i procesowe ujęcie zarządzania ryzykiem systemowym stanowią o oryginalności opracowania.

Odbiorcy książki to studenci kierunków finansowych wszelkiego typu uczelni ekonomicznych, a także specjaliści z zakresu finansów, systemu finansowego, finansów szczegółowych: bankowości, rynków kapitałowych, ubezpieczeń, finansów publicznych i międzynarodowych.

Dr hab. Jan Krzysztof Solarz, prof. Akademii Finansów w Warszawie, jest prorektorem do spraw nauki i badań na tej uczelni. Zarządzaniem ryzykiem systemu finansowego zajmował się jako Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego od początku transformacji ustrojowej.

Spis treści

Wstęp

1. Istota ryzyka systemowego
1.1. Kruchość systemu finansowego
1.2. Zarządzanie ryzykiem systemowym w warunkach zmienności systemu finansowego
1.3. Stabilność systemu finansowego
1.3.1. Atrybutowe ujęcie stabilności systemu finansowego
1.3.2. Rzeczowe ujęcie stabilności systemu finansowego
1.3.3. Procesowe ujęcie stabilności systemu finansowego
1.4. Ryzyko systemowe

2. Pomiar ryzyka systemowego
2.1. Współczynnik adekwatności kapitałowej
2.2. Wskaźniki wczesnego ostrzegania i testy odporności na wstrząsy
2.3. Raporty banków centralnych o stanie stabilności systemów finansowych
2.4. Specjalne procedury pomocy MFW (Sovereign Debt Restructuring Mechanism)

3. Metody rozpraszania ryzyka systemowego
3.1. Sekwencja liberalizacji sektora finansowego
3.2. Wybór poziomu i form konkurencji w sektorze finansowym
3.3. Udział w regionalnej integracji gospodarczej
3.4. Sieć bezpieczeństwa systemu finansowego (Safety net)

4. Urzeczywistnienie się ryzyka systemowego
4.1. Asymetria informacji
4.2. Pokusa nadużyć
4.3. Zarażanie się zaburzeniami funkcjonowania systemów finansowych
4.4. Kryzysy walutowe i finansowe
4.4.1. Pierwsza generacja teorii zaburzeń na rynkach finansowych: kryzysy walutowe
4.4.2. Druga generacja teorii zaburzeń na rynkach finansowych kryzysy finansowe
4.4.3. Trzecia generacja teorii zaburzeń na rynkach finansowych: kryzysy polityczne
4.5. Innowacje finansowe
4.6. Konglomeraty finansowe
4.7 Systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe
4.8. Dysproporcja między systemem pasywnego i aktywnego umiędzynarodowienia systemu finansowego kraju
4.9. Koszty społeczne i ekonomiczne wystąpienia ryzyka systemowego

5. Modele zarządzania ryzykiem systemowym
5.1. Zarządzanie ryzykiem systemowym jako dobro publiczne
5.2. Zarządzanie ryzykiem systemowym jako wypadkowa prywatnych interesów
5.3. Zarządzanie ryzykiem systemowym jako wyraz interesu instytucjonalnego
5.4. Zarządzanie ryzykiem systemowym jako wyraz interesu ideologicznego

Zakończenie
Wybrane pozycje literatury przedmiotu

167 stron, B5, miękka oprawa