EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJI WALUTOWEJ W WARUNKACH GOSPODAREK GRABOWSKI W. GAWROŃSKA-NOWAK K. RZENTARZEWSKA K. / TRANSFORMOWANYCH Bankowa.pl

Nie ulega wątpliwości, że w ręce czytelnika trafia książka wartościowa i potrzebna. Problem efektywności interwencji walutowej jest niezmiernie ważny, a o jego aktualności mogliśmy się boleśnie przekonać w ciągu ostatnich kilku lat.

Autorzy w umiejętny sposób wyartykułowali cechy systemów walutowych Słowacji, Rumunii i Turcji, pokazano ich podobieństwa i różnice. Najbliższe nam są doświadczenia Słowacji, która wyprzedziła nas w drodze do euro. Jeżeli znajdziemy się w ERMII, nie wyobrażam sobie, aby polscy decydenci nie sięgnęli po tę książkę. Należy jednak pamiętać, że pod pewnymi względami bardziej przydatne są dla nas doświadczenia Rumunii – tam, podobnie jak w Polsce, obowiązuje kurs płynny. Doświadczenia Turcji, pozornie najdalszej od nas ekonomicznie, geograficznie i kulturowo, też budzą zainteresowanie. Jest ona bowiem dobrym przykładem gospodarki wschodzącej, przy tym jako jedyny z badanych krajów nie była obciążona pozostałościami gospodarki planowej.

Czytelników z dobrym przygotowaniem merytorycznym przyciągnie wysoki poziom prac, niebanalność rozważań, zaawansowane niekiedy metody badawcze, czytelników początkujących zachęci prostota (w najlepszym tego słowa znaczeniu). Nawet o skomplikowanych zagadnieniach Autorzy potrafią pisać w sposób zrozumiały, nie epatują pseudonaukową terminologią.

dr. hab. Michał Majsterek

Spis treści:

WPROWADZENIE

PODZIĘKOWANIA

ROZDZIAŁ 1. INTERWENCJA WALUTOWA - PODSTAWY TEORETYCZNE
1.1.Przegląd definicji i próba ich usystematyzowania
1.2.Interwencja jako narzędzie polityki banku centralnego - spojrzenie retrospektywne
1.3.Efektywność interwencji walutowej
1.4.Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. MODELOWANIE INTERWENCYJNEJ FUNKCJI REAKCJI BANKÓW CENTRALNYCH
2.1.Wprowadzenie
2.2.Konstrukcja interwencyjnej funkcji reakcji banku centralnego
2.3.Zmienne objaśniające w krótkookresowych modelach interwencyjnej funkcji reakcji banków centralnych
2.4.Metody estymacji parametrów interwencyjnej funkcji reakcji
2.5.Estymacja parametrów interwencyjnych funkcji reakcji dla gospodarek wschodzących
2.5.1.Estymacja parametrów interwencyjnej funkcji reakcji dla Słowacji
2.5.2.Estymacja parametrów interwencyjnej funkcji reakcji dla Rumunii
2.5.3.Estymacja parametrów interwencyjnej funkcji reakcji dla Turcji
2.6.Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. BADANIE EFEKTYWNOŚCI INTERWENCJI WALUTOWEJ
3.1.Mierzenie efektywności interwencji walutowej za pomocą studium zdarzeń
3.2.Badanie efektywności interwencji walutowych dla gospodarek wschodzących za pomocą studium zdarzeń
3.2.1.Badanie efektywności słowackich interwencji walutowych podczas uczestnictwa Słowacji w ERMII
3.2.2.Badanie efektywności rumuńskich interwencji walutowych w latach 2007-2010 za pomocą studium zdarzeń
3.2.3.Badanie efektywności interwencji walutowych Narodowego Banku Turcji w latach 2005-2006 za pomocą studium zdarzeń
3.3.Badanie efektywności interwencji walutowych za pomocą modeli GARCH
3.4.Modyfikacje modeli GARCH w badaniu efektywności interwencji walutowych
3.5.Badanie efektywności interwencji walutowych gospodarek wschodzących za pomocą modeli klasy GARCH
3.5.1.Badanie efektywności słowackich interwencji walutowych za pomocą modeli GARCH
3.5.2.Badanie efektywności rumuńskich interwencji walutowych za pomocą modeli GARCH
3.5.3.Badanie efektywności tureckich interwencji walutowych za pomocą modeli GARCH
3.6.Podsumowanie

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

157 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.