English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Jest to podręcznik przeznaczony dla analityków finansowych, doradców inwestycyjnych, maklerów i inwestorów giełdowych. Opierając się na współczesnym stanie wiedzy i wykorzystując w szerokim zakresie metody ilościowe omawia on zasadnicze zagadnienia związane z pochodnymi instrumentami finansowymi. Zawiera jednocześnie wiele informacji o rynku pochodnych w Polsce. Książka przeznaczona jest dla praktyków i zredagowana została w układzie ułatwiającym praktyczne wykorzystanie zawartych w niej informacji. Omówiono w niej następujące zagadnienia: instrumenty o symetrycznym ryzyku /transakscje forward, swapy, futures, arbitraż/, instrumenty o niesymetrycznym ryzyku /opcje/, model dwumianowy wyceny opcji, model wyceny opcji Blacka-Scholesa, wycena opcji na inne derywaty, hedging, opcje amerykańskie, wycena opcji na stopy procentowe, opcje egzotyczne, metody ilościowe, instrumenty pochodne w Polsce, ryzyko w handlu instrumentami pochodnymi.

118 stron, twarda oprawa