English version

Książki:

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Szukasz podpowiedzi? Nie znasz tytułu? Pomożemy Ci, napisz! Podaj adres e-mail: możesz też zadzwonić +48 512 994 090

Spis treści

CZĘŚĆ III. ANALIZA PORTFELOWA

1. STOPA ZWROTU l RYZYKO l NWESTYCJI

1.1. STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI

1.2. RYZYKO INWESTYCJI

1.3. INNE SPOSOBY OKREŚLANIA RYZYKA INWESTYCJI

Semiwariancja i semiodchylenie standardowe

Współczynnik zmienności akcji

Zmiany ekstremalne i rozstęp akcji

Asymetria stopy zwrotu

Prawdopodobieństwo straty

1.4. ZALEŻNOŚĆ RYZYKO-DOCHÓD

1.5. KORELACJA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO

2. PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2.1. STOPA ZWROTU PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2.2. RYZYKO PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2.3. PORTFEL WIELU AKCJI - MODEL MARKOWITZA

2.4. FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI

2.5. FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI I AWERSJA DO RYZYKA

3. RÓWNOWAGA NA RYNKU KAPITAŁOWYM l INNE SPOSOBY BUDOWY PORTFELA

3.1. MODEL SHARPE'A

3.2. MODEL WIELOCZYNNIKOWY

3.3. MODEL TAKSONOMICZNEJ MIARY ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCJI - TMAI

3.4. MODEL CAPM

3.5. MODEL APT

3.6. METODA STOCHASTYCZNEJ DOMINACJI

3.7. INNE KRYTERIA BUDOWY PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

4. EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI l INWESTOWANIE NA KREDYT

4.1. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI SHARPE'A

4.2. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI TREYNORA

4.3. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI JENSENA

4.4. KRÓTKA SPRZEDAŻ

4.5. INWESTOWANIE NA KREDYT

Podstawowa literatura z zakresu analizy portfelowej

CZĘŚĆ IV. ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO

1. BANKI NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM

2. RANKINGI BANKÓW

3. ANALIZA BANKÓW NOTOWANYCH NA GPW

208 stron