|
FUNDAMENTALNY PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
TARCZYŃSKI W. wydawnictwo: PWE, 2002, wydanie I cena netto: 64.00 Twoja cena 60,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Jednym z najważniejszych
zagadnień rozpatrywanych w ramach zarządzania ryzykiem jest analiza portfelowa, której
zasadniczym celem jest dywersyfikacja ryzyka. Klasyczne koncepcje budowy portfela
papierów wartościowych oparte są na dwóch parametrach portfela: stopie zwrotu i
ryzyku.
W książce zaproponowano
odmienną koncepcję budowy portfela, której podstawą jest syntetyczny miernik rozwoju
firmy TMAI (taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji) opisujący siłę
fundamentalną przedsiębiorstwa. Jest to nowe podejście w analizie portfelowej, które w
przekonaniu Autora jest ciekawą alternatywą dla modeli Markowitza i Sharpe'a.
Książka jest przeznaczona
dla studentów uczelni ekonomicznych, analityków rynku, inwestorów, maklerów, doradców
i wszystkich osób zainteresowanych giełdą papierów wartościowych oraz naukowców
prowadzących badania w tym zakresie.
Wprowadzenie
_
1. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym
1.1. Analiza techniczna
1.2. Analiza fundamentalna
1.3. Analizy portfelowa
_
2. Istota analizy portfelowej
2.1. Stopa zwrotu i ryzyko
2.2. Portfel papierów wartościowych
2.3. Klasyczny model Markowitza i Sharpe´a
_
3. Koncepcja pomiaru siły fundamentalnej przedsiębiorstwa
3.1. Wielowymiarowa analiza porównawcza na rynku kapitałowym
3.2. Syntetyczny miernik rozwoju
3.3. Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji (TMAI)
_
4. Nowe podejście w analizie portfelowej
4.1. Fundamentalne kryterium budowy portfela papierów wartościowych
4.2. Model fundamentalnego portfela papierów wartościowych
4.3. Portfel zbudowany na podstawie kryterium wielu czynników
4.4. Ocena efektywności fundamentalnego portfela papierów wartościowych
_
5. Badania polskiego rynku kapitałowego
5.1. Ocena efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
5.2. Dywersyfikacja ryzyka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
5.3. Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie wyboru spółek do analizy portfelowej
5.4. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych na rynku kapitałowym
_
Zakończenie
Literatura
Spis tablic i rysunków
Indeks
200 stron Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 - INWESTYCJE FINANSOWE
GABRYELCZYK U., ZIARKO-SIWEK U.
 - WARTOŚĆ EKONOMICZNA W SYSTEMIE INFORMACYJNYM RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ
KARMAŃSKA A.
 - INSTRUMENTY POCHODNE PRZEWODNIK MENEDŻERA
MCBRIDE JOHNSON P.
 - PRZEDSIĘBIORSTWO WARTOŚĆ ZARZĄDZANIE
SUSZYŃSKI C. RED.
 - KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁEK HANDLOWYCH
KRZYWDA D. DUDEK J.
 - MATHEMATICAL METHODS IN RISK THEORY
BUHLMANN H.
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
| 
