English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Jednym z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w ramach zarządzania ryzykiem jest analiza portfelowa, której zasadniczym celem jest dywersyfikacja ryzyka. Klasyczne koncepcje budowy portfela papierów wartościowych oparte są na dwóch parametrach portfela: stopie zwrotu i ryzyku.

W książce zaproponowano odmienną koncepcję budowy portfela, której podstawą jest syntetyczny miernik rozwoju firmy TMAI (taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji) opisujący siłę fundamentalną przedsiębiorstwa. Jest to nowe podejście w analizie portfelowej, które w przekonaniu Autora jest ciekawą alternatywą dla modeli Markowitza i Sharpe'a.

Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, analityków rynku, inwestorów, maklerów, doradców i wszystkich osób zainteresowanych giełdą papierów wartościowych oraz naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

Wprowadzenie
_
1. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym
1.1. Analiza techniczna
1.2. Analiza fundamentalna
1.3. Analizy portfelowa
_
2. Istota analizy portfelowej
2.1. Stopa zwrotu i ryzyko
2.2. Portfel papierów wartościowych
2.3. Klasyczny model Markowitza i Sharpe´a
_
3. Koncepcja pomiaru siły fundamentalnej przedsiębiorstwa
3.1. Wielowymiarowa analiza porównawcza na rynku kapitałowym
3.2. Syntetyczny miernik rozwoju
3.3. Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji (TMAI)
_
4. Nowe podejście w analizie portfelowej
4.1. Fundamentalne kryterium budowy portfela papierów wartościowych
4.2. Model fundamentalnego portfela papierów wartościowych
4.3. Portfel zbudowany na podstawie kryterium wielu czynników
4.4. Ocena efektywności fundamentalnego portfela papierów wartościowych
_
5. Badania polskiego rynku kapitałowego
5.1. Ocena efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
5.2. Dywersyfikacja ryzyka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
5.3. Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie wyboru spółek do analizy portfelowej
5.4. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych na rynku kapitałowym
_
Zakończenie
Literatura
Spis tablic i rysunków
Indeks

200 stron