English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Książka może być adresowana do teoretyków i praktyków rynku walutowego czy szerzej - rynków finansowych.

Powinna też wzbudzić zainteresowanie studentów wyższych poziomów studiów magisterskich i doktoranckich o profilu ekonomicznym lub finansowym.

Autorka ma nadzieję, że aktualny i krytyczny dobór najnowszej literatury światowej, połączony z autorskim podejściem do definiowania obszaru niepewności na rynku walutowym zaprezentowany w tym opracowaniu pobudzi dyskusję na temat modelowania rynku walutowego, tak żywą w kontekście ostatnio odnotowanych turbulencji dotykających rynki finansowe w USA i na świecie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Mikroekonomiczne uwarunkowania niepewności na rynku walutowym
1.1. Aspekty pojęciowe
1.2. Struktura funkcjonalna rynku a transparentność informacyjna
1.2.1. Globalny rynek walutowy - ogólne tendencje
1.3. Wybór w warunkach niepewności - model premii za ryzyko
1.3.1. Wybór w warunkach niepewności według szkoły behawioralnej

Rozdział 2. Niepewność modelowania zachowań kursu walutowego
2.1. Modele monetarystyczne
2.1.1. Próba modyfi kacji w ramach racjonalności
2.2. Model portfelowy
2.3. Krytyka według Frydmana i Goldberga - nowe wymiary modelowania
2.4. Podejście mikrostrukturalne

Rozdział 3. Niepewność zjawisk kryzysowych
3.1. Kryzys walutowy - aspekty pojęciowe
3.2. Kryzys ERM i model Obstfelda
3.3. Kryzys azjatycki i trzecia generacja modeli

Rozdział 4. Niepewność informacji
4.1. Znaczenie sygnału - prosty model newsowy
4.2. Znaczenie szumu - model Morrisa i Shina
4.3. Złożoność procesów informacyjnych - kaskady, zachowania stadne, uczenie się

Rozdział 5. Inne podejście do niepewności na rynku walutowym
5.1. Teoria chaosu
5.2. Teoria zwrotności

Podsumowanie
Bibliografia

137 stron, B5, miękka oprawa