English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU KOMERCYJNYM

Decydującym elementem dla wypłacalności banku komercyjnego jest łączne ryzyko kredytowe, kształtowane przez należności kredytowe, stanowiące portfel kredytowy danego banku komercyjnego. Struktura portfela kredytowego powinna odzwierciedlać założenia przyjętej i opracowanej przez bank polityki kredytowej.

Studia literaturowe dowodzą, iż zasady polityki kredytowej powinny określać przede wszystkim standardy i parametry wyznaczające rodzaje kredytów i pożyczek, ich horyzont czasowy, pożądany typ kredytobiorcy, sposób pracy pracowników pionów kredytowych etc. Jakość portfela kredytowego jest zależna między innymi od procedur przyjętych w polityce kredytowej. Zagregowane ryzyko kredytowe jest zależne od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia oraz korelacji między poszczególnymi kredytami. Tak więc konstrukcja optymalnego portfela należności, zgodnego z założeniami polityki kredytowej banku uwzględniającego relacje pomiędzy ryzykiem a zyskiem, staje się zasadniczym elementem procesu zarządzania. Optymalizacja portfela należności przyczynia się do ograniczania łącznego ryzyka kredytowego, które oznaczać może dla banku utratę nie tylko zysków, ale często także płynności finansowej, wypłacalności i może nawet prowadzić do bankructwa.

Stąd podstawowym celem pracy jest konstrukcja efektywnego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, w szczególności zaś kwantyfikacja i sterowanie zagregowanym ryzykiem.

Spis treści:

Wstęp

I. Istota strategii w działalności banku komercyjnego
1.1. Istota zarządzania strategicznego w bankach komercyjnych
1.1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania bankiem
1.1.2. Elementy zarządzania strategicznego
1.2. Identyfikacja strategii banku
1.2.1. Istota strategii i misji banku
1.2.2. Analiza makrootoczenia zewnętrznego
1.2.3. Zakres globalizacji sektora bankowego
1.3. Rodzaje strategii banku komercyjnego

II. Ryzyko kredytowe jako element zarządzania strategicznego bankiem
2.1. Charakterystyka i znaczenie ryzyka bankowego
2.1.1. Pojęcie i systematyka ryzyka bankowego
2.1.2. Ryzyko płynności finansowej
2.1.3. Ryzyko stopy procentowej
2.1.4. Ryzyko walutowe
2.1.5. Ryzyko operacyjne
2.2. Specyfika i elementy zarządzania ryzykiem bankowym
2.3. Istota i typy ryzyka kredytowego

III. Specyfika zarządzania zagregowanym ryzykiem kredytowym
3.1. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym
3.1.1. Polityka kredytowa w procesie zarządzania ryzykiem
3.1.2. Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym
3.2. Sposoby kwantyfikacji zagregowanego ryzyka kredytowego
3.3. Metody sterowania zagregowanym ryzykiem kredytowym

IV. Konstrukcja optymalnego portfela kredytowego - analiza przypadku
4.1. Optymalizacja dwuskładnikowego globalnego portfela kredytowego na przykładzie Banku "X"

173 strony, oprawa miękka