Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych
Książka jest poświęcona zagadnieniu zarządzania ryzykiem operacyjnym,
związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji.
Znaczenie tej kategorii ryzyka ostatnio istotnie wzrosło w związku z licznymi
bankructwami instytucji i przedsiębiorstw towarzyszącymi obecnemu kryzysowi.
W książce autor przedstawia koncepcję nowej klasy instrumentów pochodnych,
która pozwoli z jednej strony na zabezpieczanie się przed ryzykiem operacyjnym, a z
drugiej – na spekulację na tym ryzyku, czyli w praktyce zmieni obecny status tej
kategorii ryzyka z ryzyka „czystego” (na którym można tylko tracić mniej lub
więcej) na „spekulacyjne” (na którym można zarówno tracić, jak i zyskiwać).
Opracowanie pozwala spojrzeć na ryzyko operacyjne z innej strony, ukazując
jego pozytywną perspektywę. Instrumenty pochodne ryzyka operacyjnego (IPRO – nazwa
została zaproponowana przez autora książki), umożliwią zabezpieczenie się przed
dowolnym czynnikiem ryzyka, co obecnie jest niemożliwe.
Publikacja jest skierowana do osób zarządzających ryzykiem (nie tylko operacyjnym),
a także audytorów i konsultantów, naukowców i badaczy zajmujących się zagadnieniem
zarządzania ryzykiem oraz studentów i doktorantów na kierunkach ekonomicznych i
finansowych.
Dr Jacek Orzeł – doktor nauk ekonomicznych, menedżer ryzyka,
główny specjalista w Departamencie Zarządzania Strategicznego NBP.
Spis tresci:
Od Autora
Wprowadzenie
1.Geneza zarządzania ryzykiem operacyjnym
1.1.Wstęp
1.2.Ryzyko i ryzyko operacyjne
1.3.Geneza ryzyka operacyjnego
1.4.Rozwój metod zarządzania ryzykiem operacyjnym
1.5.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym - stan aktualny
1.6.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym - nowe rozwiązania
1.7.Podsumowanie
2.Instrumenty pochodne - wybrane aspekty
2.1.Wstęp
2.2.Rozwój instrumentów pochodnych
2.3.Charakterystyka podstawowych pochodnych instrumentów finansowych i towarowych
2.4.Konstruowanie instrumentów pochodnych
2.5.Wycena instrumentów pochodnych
2.6.Podsumowanie
3.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą IPRO
3.1.Wstęp
3.2.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych - stan aktualny
3.3.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych - kierunki
rozwoju
3.4.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą IPRO - uwarunkowania
3.5.Spekulacja a IPRO
3.6.Inne potencjalne zastosowania IPRO
3.7.Podsumowanie
4.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą IPRO opartych na indeksach
4.1.Wstęp
4.2.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych opartych na
indeksie
4.3.Konstrukcja indeksów dla ryzyka operacyjnego - propozycje indeksów
4.4.Konstrukcja instrumentu pochodnego opartego na indeksie ryzyka operacyjnego
4.5.Wycena IPRO opartych na indeksie ryzyka operacyjnego - uwagi wprowadzające
4.6.Aplikacja finansowych instrumentów pochodnych opartych na indeksach ryzyka
operacyjnego
4.7.Podsumowanie
5.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą IPRO opartych na indeksach -
przykłady zastosowania
5.1.Wstęp
5.2.IPRO jako element systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
5.3.Przykłady zastosowania instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem operacyjnym
5.4.Studium przypadków
5.5.Ocena efektywności zabezpieczenia
5.6.Podsumowanie
6.Zakończenie i wnioski
Załącznik 1. Analiza empiryczna
1.1.Charakterystyka bazy OpRisk Global Data firmy SAS Institute
1.2.Obliczenia wartości indeksów dla sektora finansowego na podstawie danych z BIS
1.3.Studium przypadku - opis wybranych aspektów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
w jednym banku w Polsce
Załącznik 2. Terminologia
Załącznik 3. Zasady konstrukcji indeksów giełdowych
3.1.Historia indeksów giełdowych
3.2.Ogólne uwagi o konstrukcji indeksów giełdowych
3.3.Ogólne zasady konstrukcji indeksów giełdowych
3.4.Opis wybranych indeksów giełdowych
Bibliografia
Indeks rzeczowy
224 strony, Format: 16.8x23.8cm, oprawa miękka
