English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu

Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki.

W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.

Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.

Wstęp


Rozdział 1. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna
1.1. Procesy niestacjonarne
1.2. Testy pierwiastka jednostkowego
1.3. Regresja pozorna czy kointegracja? Równowaga długookresowa
1.4. Estymacja wektora kointegrującego
1.5. Globalna stabilność modeli dynamicznych


Rozdział 2. Wielowymiarowa analiza kointegracyjna
2.1. Wstęp
2.2. Modele VECM — przypadek I(1)
2.3. Modele VECM — przypadek I(2)
2.4. Estymacja wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(1)
2.5. Estymacja oraz ustalenie wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(2)
2.6. Restrykcje i strukturalizacja w modelu VECM


Rozdział 3. Modelowanie cen: analiza I(2)
3.1. Wstęp
3.2. Wybór między modelem I(1) a I(2)
3.3. Model inflacji
3.4. Model inflacji: wyniki empiryczne
3.5. Równanie Fishera: wyniki empiryczne
3.6. Zakończenie


Rozdział 4. Modelowanie kursu walutowego z uwzględnieniem premii za ryzyko: model VECM i analiza wspólnych trendów stochastycznych
4.1. Wstęp
4.2. Kurs walutowy a premia za ryzyko
4.3. Główne hipotezy ekonomiczne
4.4. Związki długookresowe
4.5. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych
4.6. Kurs równowagi
4.7. Podsumowanie


Rozdział 5. Makroekonometryczny model gospodarki narodowej Polski WK2009
5.1. Charakterystyka modelu WK2009
5.2. Struktura modelu i specyfikacja głównych równań
5.3. Analizy presymulacyjne i rozwiązanie długookresowe modelu
5.4. Analiza bijektywności
5.5. Badanie wrażliwości modelu
5.6. Badanie właściwości predyktywnych modelu WK2009


Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Bibliografia

236 stron, Format: 16x23,5 cm, oprawa miękka