Oddana do rąk Czytelnika publikacja jest drugim wydaniem pracy Ewy Frątczak,
opublikowanej w 1997 r. przez Oficynę Wydawniczą Szkoły Głównej Handlowej.
Wieloletnie doświadczenia dydaktyczne oraz aplikacja metod analizy w pracy naukowej
skłoniły autorkę do przygotowania nowej wersji podręcznika w poszerzonym składzie
autorskim. Ze względu na swoją uniwersalność metody analizy historii zdarzeń mogą
być stosowane w wielu dyscyplinach naukowych i analizach biznesowych. Na szczególną
uwagę zasługuje zastosowanie metod analizy historii zdarzeń do analizy rynków
ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i bankowych.
Generalnie analiza historii zdarzeń zaprezentowana w tym podręczniku oferuje
teorie i przykłady zastosowań trzech głównych grup metod analizy:
- analizy nieparametrycznej, która jest formalnym przedłużeniem analizy
wzdłużnej (lon-gitudinalnej); dostarcza ona informacji o zmianie wzorców zachowań
jednostki względem czasu; nazwa "nieparametryczna" pochodzi stąd, że analiza
zdarzeń w czasie nie zakłada określonej postaci rozkładu zdarzeń; dodatkowo metody te
jako wyniki estymacji włączają informacje o wariancji estymatora, co umożliwia ocenę
dyspersji rozkładu w czasie analizowanych zdarzeń;
- analizy parametrycznej, która umożliwia włączenie wpływu czasu trwania i
metod regresji do oszacowania wpływu zestawu zmiennych na zmianę stanu pobytu jednostki
(przejścia pomiędzy stanami); jednocześnie metody te dają możliwość włączenia do
analizy zagadnień związanych z tzw. heterogenicznością badanej populacji;
- analizy semiparametycznej, która jest kombinacją dwóch poprzednich metod;
najbardziej popularnymi modelami w tej grupie są modele Coxa; metody te dają
możliwość badania zarówno interakcji pomiędzy różnymi procesami, jak i zagadnień
heterogeniczności.
Spis treści:
Wprowadzenie
Część I. ANALIZA HISTORII ZDARZEŃ - ELEMENTY TEORII (Ewa
Frątczak)
1. Co to jest analiza historii zdarzeń?
2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia badawcze analizy historii zdarzeń
3. Rodzaje informacji i badań statystycznych oraz ich użyteczność w analizie historii
zdarzeń
4. Podstawowe miary stosowane w analizie historii zdarzeń
5. Analiza historii zdarzeń jako proces stochastyczny
6. Metody i modele stosowane w analizie historii zdarzeń
7. Modele nieparametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji
7.1. Informacje ogólne
7.2. Tradycyjna metoda konstrukcji tablic trwania życia
7.3. Konstrukcja tablic trwania życia przy zastosowaniu metody Kaplana-Meiera „Product-Limit-Estimation"
7.4. Konstrukcja tablic trwania życia przy zastosowaniu metody „Nelson-Aalen
Estimator"
7.5. Estymacja modeli nieparametrycznych w systemie SAS
7.6. Procedury weryfikacji
7.7. Przykłady empiryczne
8. Metody i modele parametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji
8.1. Rozkład wykładniczy
8.2. Rozkład Weibulla 83
8.3. Rozkład wartości ekstremalnych
8.4. Rozkład logarytmiczno-normalny
8.5. Rozkład Gompertza i Gompertza-Makehama
8.6. Rozkład log-logistyczny
8.7. Odwrócony rozkład Gaussa
8.8. Rozkład transformacji Boxa-Coxa
8.9. Rozkład Sickle
8.10. Uogólniony rozkład Gamma
8.11. Rozkład w postaci wielomianu
8.12. Parametryczne modele regresji
8.13. Zagadnienia estymacji modelu
8.14. Procedury weryfikacji
9. Modele semiparametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji
10. Modele o czasie dyskretnym. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji
Część II. ANALIZA HISTORII ZDARZEŃ - PRZYKŁADY APLIKACJI Z
WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SAS, PAKIETÓW: TDA, STATA (Ewa Frątczak, Urszula
Gach-Ciepiela, Hassan Babiker)
1. System SAS - przykłady zastosowań
1.1. Podstawowe informacje o systemie SAS
1.2. Podstawowe operatory i funkcje systemu SAS. Składnia języka 4GL
1.3. Informacje o danych źródłowych stanowiących podstawę do estymacji modeli
1.4. Estymacja modeli nieparametrycznych - programy, wyniki
1.4.1. Metoda tradycyjna konstrukcji tablic trwania życia
1.4.2. Metoda Kaplana-Meiera konstrukcji tablic trwania życia
1.5. Estymacja modeli parametrycznych - programy, wyniki
1.5.1. Model wykładniczy bez zmiennych i ze zmiennymi
1.5.2. Model wykładniczy przedziałami stały
1.5.3. Model Weibulla
1.6. Estymacja modeli semiparametrycznych - programy, wyniki
1.6.1. Model Coxa proporcjonalnych hazardów
1.6.2. Weryfikacja założenia proporcjonalnych hazardów
1.6.3. Model semiparametryczny ze zmiennymi zależnymi od czasu
2. Pakiet TDA - przykłady zastosowań
2.1. Informacje ogólne
2.1.1. Struktura pakietu
2.1.2. Zasada konstrukcji komend, podstawowe operatory
2.1.3. Informacje o danych źródłowych stanowiących podstawę do estymacji modeli z
wykorzystaniem pakietu TDA
2.2. Estymacja modeli nieparametrycznych - programy, wyniki
2.2.1. Metoda tradycyjna konstrukcji tablic trwania życia
2.2.2. Metoda Kaplana-Meiera konstrukcji tablic trwania życia
2.3. Estymacja modeli parametrycznych - programy, wyniki
2.3.1. Model wykładniczy z wykorzystaniem zmiennych stałych
2.3.1.1. Model wykładniczy bez zmiennych
2.3.1.2. Model wykładniczy ze zmiennymi
2.3.2. Model wykładniczy przedziałami stały
2.3.3. Model wykładniczy z efektami okresowymi
2.3.4. Model wykładniczy ze zmiennymi zależnymi od czasu
2.4. Estymacja modeli semiparametrycznych - programy, wyniki
2.5. Grafika pakietu TDA
2.5.1. Tworzenie wykresów PostScript
2.5.2. Przykładowe programy i wykresy
3. Pakiet STATA - przykłady zastosowań
3.1. Informacje ogólne
3.2. Zasada konstrukcji komend, podstawowe operatory
3.3. Wybrane przykłady estymacji i weryfikacji modeli: nieparametrycznych,
parametrycznych i semiparametrycznych
Literatura
Analiza historii zdarzeń - podstawowa terminologia. Słowniczek angielsko-polski
306 stron, B5, oprawa miękka
