| |||||
• polskie
• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu • kontakt |
STATYCZNE MIARY RYZYKA I STRATYUTKIN J. / W SKOŃCZONYCH MODELACH STRUKTURY TERMINOWEJ /wydawnictwo: SGH, 2010, wydanie Icena netto: STATYCZNE MIARY RYZYKA I STRATY W SKOŃCZONYCH MODELACH STRUKTURY TERMINOWEJ Książka jest poświęcona miarom ryzyka i straty w skończonych modelach struktury terminowej. Modele te zaliczają się do skończonych modeli rynku kapitałowego zawierających instrument bezpieczny, pozbawionych możliwości arbitrażu i zupełnych. Skończone modele struktury terminowej są dwumianowymi modelami rynku obligacji zerokuponowych, posiadającymi własność Markowa. Podstawowe rodziny modeli są reprezentowane przez model Pedersena-Shiu-Thorlaciusa i model Sandmanna-Sondermanna. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Skończone modele struktury terminowej 1.1. Model skończony. Struktura informacyjna modeli 1.1.1. Struktura informacji w modelu skończonym 1.1.2. Struktura informacji na rynku jednoczynnikowym 1.3. Struktura informacji na rynku dwuczynnikowym 1.2. Procesy cen obligacji na rynku jednoczynnikowym 1.3. Procesy cen obligacji na rynku dwuczynnikowym 1.4. Dwumianowe modele struktury terminowej z własnością Markowa 1.5. Skończone dwumianowe modele struktury terminowej 1.5.1. Model Ho-Lee 1.5.2. Model Pedersena-Shiu-Thorlaciusa 1.5.3. Model Blacka-Dermana-Toya 1.5.4. Model Sandmanna-Sondermanna 1.6. Podmodel jednookresowy dwumianowego modelu struktury terminowej Rozdział 2. Agregacja struktury terminowej 2.1. Agregacja modelu terminowej struktury stóp procentowych 2.2. Agregacja modelu Pedersena-Shiu-Thorlaciusa 2.3. Zwroty i zdyskontowane zyski w zagregowanych modelach struktury terminowej 2.4. Zobowiązania i strategie w zagregowanym modelu struktury terminowej 2.5. Prawdopodobieństwo rzeczywiste w modelu zagregowanym Rozdział 3. Miary ryzyka. Koherencja 3.1. Miary ryzyka. Własności 3.2. Kwantyle stosowane w miarach ryzyka 3.3. Wartość zagrożona ryzykiem 3.4. Konsekwencje współmonotoniczności 3.5. Zbiory akceptacji miary ryzyka Rozdział 4. Warunkowe kwantylowe miary ryzyka 4.1. Miary TCE i WCE 4.2. Warunkowa wartość zagrożona ryzykiem 4.3. Minimalizacja miary najgorszego przypadku na rynku obligacji 4.4. Zbiory akceptacji dla miar warunkowych w R2 4.5. Minimalizacja warunkowej wartości zagrożonej ryzykiem na rynku obligacji Rozdział 5. Ograniczone miary ryzyka 5.1. Miary odchylenia 5.2. Ograniczone miary ryzyka 5.3. Zbiory akceptacji ograniczonych miar ryzyka Rozdział 6. Statyczne miary straty 6.1. Funkcje straty 6.2. Statyczne miary straty 6.3. Miara straty inwestora obojętnego na ryzyko 6.4. Miara straty dla ryzyka hiperbolicznego 6.5. Miara straty dla stałego ryzyka 6.6. Miara straty w zagregowanym modelu terminowej struktury Rozdział 7. Reprezentacja scenariuszowa i wypukłe miary ryzyka 7.1. Reprezentacja scenariuszowa koherentnej miary ryzyka 7.2. Wypukłe miary ryzyka i zbiory akceptacji 7.3. Reprezentacja scenariuszowa wypukłej miary ryzyka 7.4. Miary ryzyka straty Dodatek Literatura 186 stron, B5, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, |
