Podręcznik nawiązuje do kursu ekonometrii na poziomie licencjackim. Jest
zgodny z opublikowanymi na początku 2007 r. propozycjami standardów kształcenia
licencjackiego.
Dotyczy przede wszystkim sztuki ekonometrycznego modelowania zależności
gospodarczych. Dlatego największy nacisk położono w nim na formułowanie wstępnego
modelu ekonomicznego, interpretację oszacowanego modelu oraz jego weryfikację.
Problematykę ilustrowano na tle autentycznych przykładów gospodarczych.
Przedmowa
Rozdział 1. Ekonometryczne podejście do modelowania i prognozowania zjawisk
gospodarczych
1.1. Co to jest ekonometria?
1.2. Intuicyjne modelowanie i prognozowanie
1.3. Teoria ekonomii a modelowanie ekonometryczne
1.4. Model ekonomiczny i model ekonometryczny
1.5. Zmienne modelu
1.6. Notacja modelu ekonometrycznego
1.7. Cele i metody ekonometrii
1.8. Etapy budowy modelu ekonometrycznego
1.9. Elementarne klasyfikacje modeli ekonometrycznych
Rozdział 2. Wyznaczanie modeli liniowych z jedną zmienną objaśniającą
klasyczną mnk
2.1. Idee szacowania parametrów modelu ekonomicznego
2.2. Kryteria dopasowania modelu
2.3. Wyznaczanie parametrów modelu liniowego z jedną zmienną objaśniającą
2.4. Wyznaczanie parametrów trendu liniowego
2.5. Inne metody estymacji: metoda momentów i największej wiarygodności
Rozdział 3. Wyznaczanie parametrów modeli liniowych z wieloma zmiennymi
objaśniającymi klasyczną mnk
3.1. Model liniowy z wieloma zmiennymi objaśniającymi
3.2. Klasyczna mnk w przypadku ogólnego modelu liniowego
3.3. TabelaCROSS
3.4. Wyznaczanie parametrów modelu z nietypowościami
3.5. Wzory skalarne a wzory macierzowe
3.6. Interpretacja geometryczna klasycznej mnk
3.7. Ujęcie macierzowe klasycznej mnk
3.8. Parametry modelu a przekształcenia zmiennych
Rozdział 4. Standardy weryfikacji modelu ekonometrycznego
4.1. Generalne postulaty weryfikacji modelu ekonometrycznego
4.2. Weryfikacja merytoryczna
4.3. Eksplanacyjność modelu
4.4. Dopasowanie modelu ekonometrycznego
4.5. Istotność zmiennych objaśniających
4.6. Podejście stochastyczne w ekonometrii
Rozdział 5. Standardy weryfikacji modelu - dalsze wyniki
5.1. Przykład budowy modelu ekonometrycznego
5.2. Realizacje numeryczne doboru zmiennych objaśniających
5.3. Konflikt między dopasowaniem a istotnością
5.4. Istotność a zależność
5.5. Uzupełnienia dotyczące współczynnika determinacji
Rozdział 6. Standardy budowy prognozy ekonometrycznej
6.1. Podstawowe pojęcia prognozowania
6.2. Reguły prognozowania ekonometrycznego
6.3. Generalne postulaty budowy prognozy
6.4. Przyszłe wartości zmiennych objaśniających
6.5. Ekstrapolacja modelu
6.6. Szacowanie przypuszczalnego błędu prognozy. Prognozy dopuszczalne
6.7. Stochastyczne szacowanie przypuszczalnego błędu prognozy
6.8. Badanie dotychczasowej trafności procedury prognozowania
Rozdział 7. Wyznaczanie i weryfikacja modeli liniowych względem parametrów
7.1. Model liniowy względem parametrów
7.2. Parabola
7.3. Wielomian dowolnego stopnia
7.4. Hiperbola
7.5. Funkcja logarytmiczna
Rozdział 8. Wyznaczanie i weryfikacja modeli linearyzowanych przez
logarytmowanie
8.1. Model linearyzowalny
8.2. Model wykładniczy
8.3. Model potęgowy
8.4. Model potęgowo-wykładniczy
8.5. Model wykładniczo-hiperboliczny
Rozdział 9. Wyznaczanie i weryfikacja modeli Tórnquista i innych
9.1. Model Tórnquista I
9.2. Model Tórnquista II
9.3. Model Tórnquista III
9.4. Model logistyczny
9.5. Przykłady innych modeli
Rozdział 10. Dobór wzorów empirycznych
10.1. Funkcje zmieniające się równomiernie
10.2. Funkcje rosnące coraz szybciej
10.3. Funkcje rosnące coraz wolniej
10.4. Funkcje malejące coraz wolniej
10.5. Funkcje malejące coraz szybciej
Rozdział 11. Empiryczne szacowanie zależności ekonomicznych
11.1. Formułowanie zależności ekonomicznych
11.2. Ustalanie relacji ekonomicznych na podstawie wykresów
11.3. Zastosowania współczynnika korelacji
11.4. Modele regresji z jedną zmienną objaśniającą
11.5. Szacowanie wpływu zmiennych objaśniających na podstawie przyrostów empirycznych
11.6. Szacowanie miar wpływu na podstawie przyrostów wielu zmiennych
11.7. Modele ekonometryczne z wieloma zmiennymi objaśniającymi
11.8. Niektóre zagadnienia metodologiczne modeli wieloczynnikowych
Tablice statystyczne
Bibliografia
259 stron, B5, oprawa miękka
- 
- 
-