Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych
Systemy wczesnego ostrzegania to instrumenty zarządzania instytucjami finansowymi nie
tylko w warunkach kryzysu finansowego, ale również w warunkach stabilności finansowej.
Ich skuteczność zależy przede wszystkim od odpowiedzi na takie pytania, jak:
Jaka jest specyfika poszczególnych systemów wczesnego ostrzegania?
Czy będą one wykorzystywane przez same instytucje finansowe, czy ich
instytucje nadzorcze?
Czy chodzi o systemy wczesnego ostrzegania wykorzystywane w odniesieniu do
samych instytucji finansowych, czy w odniesieniu do ich klientów?
Odpowiedzi na te i inne pytania związane z systemami wczesnego ostrzegania
znajdzie Czytelnik w prezentowanej książce.
Autorami książki są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Bankowości i Rynków
Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Wprowadzenie
Rozdział 1
Ocena bezpieczeństwa funkcjonowania instytucji finansowych - Mirosława
Capiga
1.1. Wielowymiarowość bezpieczeństwa funkcjonowania instytucji finansowych
1.2. Miary bezpieczeństwa w ocenie funkcjonowania instytucji finansowych
1.2.1. Banki
1.2.2. Zakłady ubezpieczeń
1.2.3. Fundusze inwestycyjne (TFI)
1.3. Specyfika ryzyka upadłości w instytucjach finansowych
1.4. Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikowaniu zagrożenia upadłością instytucji
finansowej
Bibliografia
Rozdział 2
Systemy wczesnego ostrzegania przed ryzykiem niewypłacalności, bankructwa i
upadłości klienta instytucji finansowej - Grażyna Szustak
2.1. Ryzyko generowane przez klienta instytucji rynku usług finansowych
2.2. Źródła i zakres oceny wypłacalności klienta instytucji finansowych - zasadnicza
przesłanka skuteczności działania ich systemów wczesnego ostrzegania
2.3. Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie badań
wewnętrznych parametrów finansowych i jakościowych oraz analizy ich otoczenia
2.3.1. Systemy wczesnego ostrzegania bazujące na finansowej analizie wskaźnikowej
2.3.2. Metody oceny jakościowej klientów instytucjonalnych
2.3.3. Punktowa ocena ryzyka
2.3.4. Statystyczne modele ryzyka kredytowego
2.4. Metody kwantyfikacji ryzyka kredytowego generowanego przez konsumentów
2.4.1. Metoda dochodowa - element detalicznych systemów wczesnego ostrzegania
2.4.2. Scoring - zobiektywizowana diagnoza ryzyka ekspozycji klienta indywidualnego
Bibliografia
Rozdział 3
Dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu modeli identyfikacji zagrożeń w
wybranych instytucjach systemu finansowego - Witold Gradoń
3.1. Modelowanie systemów wczesnego ostrzegania instytucji finansowych
3.1.1. Dylematy budowy formalnych modeli systemów wczesnego ostrzegania
3.1.2. Prognozy ostrzegawcze
3.1.3. Metoda punktowa (scoringowa)
3.1.4. Dyskryminacyjny model regresji wielorakiej
3.1.5. Model logitowy
3.2. Metody oceny stabilności systemu bankowego
3.2.1. Metodyka stosowana przez Narodowy Bank Polski
3.2.2. Metodyka stosowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
3.3. Metody oceny stabilności zakładów ubezpieczeń
3.3.1. Wybrane światowe modele oceny stabilności zakładów ubezpieczeń
3.3.2. System wczesnego ostrzegania Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń
Bibliografia
Rozdział 4
System wczesnego ostrzegania Komisji Nadzoru Finansowego - Witold Gradoń
4.1. BION, czyli nadzór oparty na analizie ryzyka
4.2. Badanie i ocena nadzorcza banków komercyjnych
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Algorytm procesu BION banków komercyjnych
4.2.3. Pomiar i sposób oceny poszczególnych rodzajów ryzyka i systemu zarządzania
4.2.3.1. Ryzyko kredytowe
4.2.3.2. Ryzyko rynkowe
4.2.3.3. Ryzyko operacyjne
4.2.3.4. Ryzyko płynności
4.2.3.5. Ryzyko biznesowe
4.2.3.6. Ryzyko modeli
4.2.3.7. Ryzyko trudno mierzalne
4.2.3.8. Ryzyko kapitałowe
4.2.3.9. Ocena zarządzania i kierownictwa
4.3. Metodyka BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Zasady przeprowadzania oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
4.3.2.1. Pomiar i ocena ryzyka zagregowanego
4.3.2.2. Ocena adekwatności kapitałowej
4.3.2.3. Ocena procesu zarządzania
4.3.2.4. Ocena końcowa BION zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
4.4. Badanie i ocena nadzorcza powszechnych towarzystw emerytalnych
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Zasady przeprowadzania oceny BION w PTE
4.4.2.1. Ocena ryzyka zagregowanego w PTE
4.4.2.2. Ocena adekwatności kapitałowej
4.4.2.3. Ocena końcowa BION w PTE i działania nadzorcze
Bibliografia
204 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka
