| |||||
Strona główna > opis książki
• polskie
• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu • kontakt |
CREDIT DEFAULT SWAP W TRANSAKCJACH ŚREDNIOTERMINOWYCH NA GLOBALNYM RYNKU FINANSOWYMCZECH M.wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie Icena netto: Credit default swap w
transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym Książka podejmuje problem rozwoju rynku credit default swap, jego funkcjonowania oraz rozpoznania czynników wpływających na zmiany spreadów średnioterminowych CDS. W książce wykazano, że średnioterminowe CDS są instrumentami wielofunkcyjnymi, znajdującymi zastosowanie nie tylko w instytucjach finansowych, ale również w przedsiębiorstwach niefinansowych, a pośrednio nawet mogą być użyteczne dla inwestorów indywidualnych i innych obserwatorów rynku finansowego. Dostarczają bowiem wiedzy na temat globalnych procesów makroekonomicznych i kondycji finansowej poszczególnych państw. Wstęp 1. CHARAKTERYSTYKA ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP 1.1. Wprowadzenie do średnioterminowych credit default swap 1.2. Istota średnioterminowych credit default swap 1.3. Pojęcie i znaczenie aktywów bazowych w średnioterminowych credit default swap 1.4. Typologia średnioterminowych credit default swap 1.5. Funkcje i możliwości wykorzystania średnioterminowych credit default swap 1.6. Specyfika średnioterminowych CDS na tle innych instrumentów transferu ryzyka kredytowego 2. GLOBALNY RYNEK ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP 2.1. Oddziaływanie procesów społeczno-ekonomicznych na rozwój średnioterminowych credit default swap 2.2. Uczestnicy rynku średnioterminowych credit default swap 2.3. Wykorzystanie średnioterminowych CDS w procesie kształtowania adekwatności kapitałowej i dywersyfikacji portfela kredytowego w instytucjach bankowych 2.4. Konsekwencje asymetrii informacji na rynku średnioterminowych credit default swap 2.5. Znaczenie agencji ratingowych dla rynku średnioterminowych credit default swap 3. ROZWÓJ GLOBALNEGO RYNKU ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP W LATACH 2005–2017 3.1. Kierunki i dynamika zmian na rynku średnioterminowych credit default swap 3.2. Analiza zmian na rynku pojedynczych średnioterminowych credit default swap 3.3. Analiza zmian na rynku złożonych średnioterminowych credit default swap 3.4. Średnioterminowe transakcje sovereign credit default swap 4. CZYNNIKI ZMIAN SPREADÓW ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP NA DŁUG PUBLICZNY 4.1. Wpływ wskaźników makroekonomicznych na spready średnioterminowych CDS 4.2. Wpływ kursów walutowych na spready średnioterminowych credit default swap 4.3. Wpływ indeksów giełdowych na spready średnioterminowych credit default swap 4.4. Analiza współzależności spreadów średnioterminowych credit default swap 5. RYNEK ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP PO KRYZYSIE FINANSOWYM 5.1. Propozycje regulacji rynku CDS i ich wpływ na rozwój średnioterminowych CDS 5.2. Nowa rola CCP w średnioterminowych credit default swap 5.3. Jakość aktywów bazowych a wartość nominalna średnioterminowych CDS 5.4. Jakość aktywów bazowych a wartość nominalna pojedynczych średnioterminowych credit default swap 5.5. Jakość aktywów bazowych a wartość nominalna złożonych średnioterminowych credit default swap Zakończenie Aneks Literatura Spis rysunków i tabel 224 strony, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, |
