| |||||
Strona główna > opis książki
• polskie
• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu • kontakt |
ADAPTACYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO OD LAT 90 XX WIEKU POPRZEZ KRYZYS FINANSOWY 2007-2009 DO PANDEMII COVID-19KOŁATKA M.wydawnictwo: WUG, 2021, wydanie Icena netto: Adaptacyjność polskiego rynku finansowegood lat 90 XX wieku poprzez kryzys finansowy 2007-2009 do pandemii COVID-19„Autor podejmuje się przeprowadzenia kompleksowego badania adaptacyjności polskiego rynku finansowego. Należy to uznać za przedsięwzięcie nowatorskie i oryginalne. O ile bowiem dokonywano badania takiego zagadnienia na rynkach zagranicznych, to nie dokonano go dotychczas odnośnie do całego rynku finansowego w Polsce”. Z recenzji dr. hab. Marcina Kalinowskiego, prof. WSB „Aparat badawczy cechuje się wieloma interesującymi, indywidualnymi rozwiązaniami. Same badania zostały przeprowadzone w zdyscyplinowany, uporządkowany sposób, a uzyskane w nich wyniki zaprezentowano przejrzyście i przekonująco”. Z recenzji dr. hab. Dariusza Filara, emerytowanego prof. UG Wstęp Rozdział 1. Teoria rynku efektywnego 1.1. Efektywność a rynek finansowy 1.1.1. Rynek finansowy 1.1.2. Efektywność w ekonomii 1.1.3. Historia badań efektywności rynku 1.2. Model teoretyczny zaproponowany przez Famę 1.2.1. Założenia modelu 1.2.2. Zapis matematyczny 1.2.3. Konsekwencje wynikające z modelu 1.3. Weryfikacja hipotezy efektywności rynku 1.3.1. Weryfikacja formy słabej 1.3.1.1. Słaba forma efektywności a błądzenie losowe 1.3.1.2. Metody weryfikacji formy słabej 1.3.1.3. Wybrane wyniki dotychczasowych badań 1.3.1.4. Anomalie rynku kapitałowego w ujęciu słabym 1.3.2. Weryfikacja formy półsilnej 1.3.2.1. Wybrane wyniki dotychczasowych badań 1.3.2.2. Anomalie rynku kapitałowego w ujęciu półsilnym 1.3.3. Weryfikacja formy silnej 1.4. Krytyka przedstawionej teorii 1.4.1. Zarzuty wobec hipotezy rynków efektywnych 1.4.2. Modyfikacja podejścia przez Famę Podsumowanie Rozdział 2. Hipoteza rynku adaptacyjnego jako rozwinięcie teorii rynku efektywnego 2.1. Alternatywne teorie opisujące funkcjonowanie rynków finansowych 2.1.1. Hipoteza rynku fraktalnego 2.1.2. Hipoteza rynku koherentnego 2.1.3. Rynek finansowy w ekonomii behawioralnej 2.1.4. Asymetria informacji na rynkach finansowych 2.1.5. Hipoteza rynku adaptacyjnego - informacje podstawowe 2.2. Inspiracje do powstania hipotezy rynku adaptacyjnego 2.2.1. Ekonomia ewolucyjna 2.2.2. Niepełna racjonalność 2.2.3. Osiągnięcia neurologii w kontekście podejmowania decyzji 2.3. Hipoteza rynku adaptacyjnego 2.3.1. Założenia, weryfikacja i wnioski 2.3.2. Kryzys finansowy lat 2007-2009 i pandemia COVID-19 w kontekście AMH 2.3.3. Praktyczne implikacje dla rynków finansowych 2.4. Dotychczasowe badania związane z hipotezą rynków adaptacyjnych 2.4.1. Badania zagraniczne 2.4.2. Badania polskie Podsumowanie Rozdział 3. Polski rynek finansowy, charakterystyka wykorzystanych zmiennych i metodyka przeprowadzonego badania 3.1. Charakterystyka polskiego rynku finansowego i danych wykorzystanych w badaniu 3.1.1. Polski rynek finansowy 3.1.2. Charakterystyka danych wykorzystanych w badaniu 3.2. Zastosowane narzędzia analizy szeregów czasowych 3.2.1. Test autokorelacji (test Quenouille‘a) 3.2.2. Test BDS i proces "wybielania" danych 3.3. Metodyka przeprowadzonego badania poziomu adaptacyjności Podsumowanie Rozdział 4. Adaptacyjność polskiego rynku finansowego - wyniki badań empirycznych 4.1. Adaptacyjność polskiego rynku kapitałowego 4.2. Adaptacyjność polskiego rynku pieniężnego 4.3. Adaptacyjność polskiego rynku walutowego 4.4. Adaptacyjność polskiego rynku instrumentów pochodnych Podsumowanie Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków i wykresów 232 strony, A5, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, |
