|
TEORIA WARTOŚCI EKSTREMALNYCH W EKONOMETRII FINANSOWEJ
FAŁDZIŃSKI M. wydawnictwo: UMK, 2014, wydanie I cena netto: 123.40 Twoja cena 117,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej
W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do
modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych.
Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory
nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny,
modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych.
Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość
zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod
ich estymacji oraz testowania dokładności.
Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii
finansowej.
Wstęp / 7
1. Podstawy teorii wartości ekstremalnych / 11
1.1. Grube ogony i ekstrema w finansowych szeregach czasowych / 11
1.2. Pochodzenie i rozwój historyczny teorii wartości ekstremalnych / 19
1.3. Teoria regularnie zmieniających się funkcji / 21
1.4. Twierdzenie graniczne dla ekstremów i jego konsekwencje / 23
1.5. Uogólniony rozkład wartości ekstremalnych / 27
2. Metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40
2.1. Nieparametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40
2.2. Analiza własności estymatorów nieparametrycznych na podstawie badań symulacyjnych
/ 53
2.3. Parametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych (EVT) / 63
2.3.1. Metoda bloków / 63
2.3.2. Poziom zwrotu i indeks ekstremalny / 64
2.3.3. Metoda przekroczeń powyżej progu / 80
3. Zastosowania teorii wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej /
84
3.1. Miary ryzyka w teorii wartości ekstremalnych / 84
3.2. Modele zmienności z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych / 95
3.3. Model warunkowej zmienności wartości ekstremalnych CEVV / 105
3.4. Prawdopodobna maksymalna strata / 110
Zakończenie / 115
Literatura / 118
Załączniki / 127
A.1. Załącznik / 127
A.2. Załącznik / 132
A.3. Załącznik / 137
A.4. Załącznik / 141
A.5. Załącznik / 143
Spis rysunków / 159
Spis tabel / 161
164 strony, Format: 210 x 297 mm, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|
