Modele inwestycyjne
Zbiór przykładów i zadań
Aktywność inwestycyjna, nie tylko na rynku finansowym, jest zbiorem rozważanych i
podejmowanych decyzji oraz oczekiwaniem na ich finansowe rezultaty. Dlatego też powstaje
potrzeba dobrego rozumienia tych zagadnień oraz praktycznej umiejętności ich
zastosowania.
Książka jest próbą odpowiedzi na strategiczne wezwania, jakie stoją przed
inwestorem na rynku kapitałowym.
Pozycja ta ma praktyczny charakter i – wraz z wydaną w 2014 roku nakładem
Wydawnictwa Beck monografią pt. Modele inwestycyjne autorstwa trzech spośród autorów
niniejszego zbioru zadań – stanowi zwartą merytoryczną całość.
Umiejętność rozwiązywania zadań o zróżnicowanych stopniu trudności autorzy
traktują jako formę weryfikacji dobrego rozumienia przedmiotowych zagadnień.
Prezentowane w niniejszym zbiorze przykłady i zadania mogą być potraktowane jako
metodyczny fundament tworzenia zbioru alternatyw inwestycyjnych, natomiast zadania można
uznać za myślowe substytuty inwestycyjnych możliwości, a umiejętność ich
rozwiązywania może być zapowiedzią skuteczności w rzeczywistych decyzjach
inwestycyjnych.
Zespół Autorów to pracownicy (prof. UE dr hab. Krystian Pera, dr Monika Foltyn-Zarychta
oraz dr Rafał Buła) oraz doktoranci (dr Damian Mitrenga, mgr Marta Celej) Katedry
Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki inwestycji na
rynku finansowym, budowy efektywnych strategii inwestycyjnych oraz modeli inwestycyjnych.
Książka stanowi bardzo dobre połączenie teorii
inwestowania na rynku finansowym z jej aspektem praktycznym. Może być więc cennym
podręcznikiem akademickim, a z drugiej strony dobrym przewodnikiem dla decydentów
inwestycyjnych stojących wobec problemów podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych w
obszarze rynku finansowego.
Dr hab. Anna Górczyńska, prof. UG
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Wydział Zarządzania UG
Zestawienie symboli
Wstęp
1. Pomiar dochodowości inwestycji - istota, odmiany i cechy
stóp zwrotu
2. Niepewność i ryzyko w analizach inwestycyjnych
3. Modele dyskontowe wyceny akcji
4. Teoria portfela
5. Jednoczynnikowy model Sharpe‘a
6. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
7. Modele wielowskaźnikowe i teoria arbitrażu cenowego
8. Modele wyceny obligacji
9. Modele transferu ryzyka - kontrakty opcyjne
Zakończenie
196 stron, Format: 16.5x23.6, oprawa miękka