English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Zarządzanie ryzykiem w małym banku w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych

„Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego. Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństwa zdarzeń odnosi się do metod i technik zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Autor w przystępny sposób omawia:

• rolę kapitału w funkcjonowaniu banku,
• ryzyko kredytowe w jego podstawowej funkcji,
• metody ograniczania ryzyka kredytowego,
• aspekty ryzyka rynkowego,
• realne uwarunkowania ryzyka stopy procentowej,
• obszary ryzyka operacyjnego,
• ryzyko płynności i finansowania aktywów,
• sens przeprowadzania testów warunków skrajnych,
• podporządkowanie organizacji banku regulacjom ładu korporacyjnego,
• zasadę proporcjonalności, która powinna być uwzględniona w regulacjach nadzorczych.

Żadne regulacje nie działają samoistnie, a poza zdefiniowanymi rodzajami ryzyka występuje jeszcze ryzyko zwykłej głupoty ludzkiej, które trudno zmierzyć, a jeszcze trudniej nim zarządzać.

Wstęp

1. Czym jest ryzyko bankowe?
1.1. Wprowadzenie
1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania
1.3. Okiem praktyka
1.4. Polskie doświadczenia
1.5. Obecne wyzwania

2. Ryzyko działania banku
2.1. Rodzaje ryzyka bankowego
2.2. Zarządzanie ryzykiem

3. Geneza nowoczesnych regulacji nadzorczych
3.1. Instytucjonalny nadzór bankowy
3.2. Umowa Kapitałowa Bazylea I
3.3. Umowa Kapitałowa Bazylea II
3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce
3.5. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III
3.6. Reakcja na kryzys finansowy
3.7. Jednolite wymogi nadzorcze wobec banków w krajach UE
3.8. Jakie zmiany jeszcze nas czekają?
3.9. Regulacje nadzorcze wobec małych banków

4. Praktyczne zadania banków w zakresie wdrażania nowych regulacji
4.1. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym.
4.2. Inaczej w bankach spółdzielczych
4.3. Planowanie procesu wprowadzania zmian
4.4. System zarządzania bankiem
4.5. System zarządzania ryzykiem bankowym
4.6. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko

5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego
5.1. Ryzyko działalności bankowej
5.2. Minimalny poziom kapitału
5.3. Bank otwarty
5.4. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym
5.5. Ryzyko regulacji
5.6. System zarządzania bankiem
5.7. Metody opracowania procesu zarządzania kapitałem

6. Ryzyko kredytowe i kontrahenta
6.1. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta
6.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
6.3. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego
6.4. Metoda standardowa
6.5. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
6.6. Szczegółowe regulacje z Rozporządzenia UE 575/2013
6.7. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych i mieszkaniowych parametrów do obliczania oczekiwanej straty
6.8. Modele ratingowe
6.9. Zarządzanie portfelem kredytowym
6.10. Testy warunków skrajnych

7. Ograniczanie ryzyka kredytowego - ryzyko rezydualne
7.1. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów
7.2. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego

8. Ryzyko koncentracji
8.1. Duże ekspozycje
8.2. Zarządzanie ryzykiem koncentracji łącznego zaangażowania
8.3. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej
8.4. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego
8.5. Ryzyko koncentracja portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych
8.6. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji

9. Ryzyko wynikające z sekurytyzacji

10. Ryzyko zmiany warunków makroekonomicznych

11. Ryzyko rynkowe
11.1. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym
11.2. Metody mierzenia ryzyka rynkowego
11.3. Ryzyko walutowe
11.4. Ryzyko cen towarów
11.5. Ryzyko rozliczenia
11.6. Modele wewnętrzne do obliczania wymogu w zakresie funduszy własnych

12. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
12.1. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym
12.2. Luka przeszacowania
12.3. Luka duracji
12.4. Ryzyko bazowe
12.5. Metoda elastyczności stopy procentowej
12.6. Ryzyko opcji klienta
12.7. Limitowanie ryzyka stopy procentowej

13. Ryzyko operacyjne
13.1. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego
13.2. Wyznaczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
13.3. Miary ryzyka operacyjnego
13.4. Uwagi praktyczne

14. Ryzyko płynności i finansowania
14.1. Zasady zarządzania ryzykiem płynności
14.2. Obliczanie luki niedopasowania (GAP)
14.3. Planowanie
14.4. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową
14.5. Nowe miary ryzyka płynności
14.6. Testowanie warunków skrajnych
14.7. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego

15. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej

16. Testowanie warunków skrajnych

17. Ład korporacyjny

Literatura

236 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka