English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach

Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Wykorzystywane są jednak także w działaniach wielu instytucji finansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje podatkowe itp.

Dzięki temu potrafimy aktualnie nie tylko lepiej rozumieć zjawiska i procesy zachodzące w sferze finansów i ubezpieczeń (choć oczywiście nie zawsze i nie wszystkie), ale także planować działania i narzędzia pozwalające osiągać lepsze rezultaty zarówno w skali mikro, jak i makro.

Rozdział 1
Wybory z par decyzji w warunkach ryzyka według specyfikacji stochastycznej (Strong, RDEU) - Elżbieta Babula
1.1.Specyfikacja stochastyczna (Strong, RDEU
1.2.Badanie eksperymentalne wyborów z par loterii
1.3.Estymacja parametrów specyfikacji stochastycznej

Rozdział 2
Kointegracja szeregów czasowych na przykładzie wybranych kategorii makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2010 - Małgorzata Borzyszkowska
2.1.Podstawy teoretyczne i charakterystyka danych
2.1.1.Podstawowe definicje: stacjonarność procesu stochastycznego, stopień integracji, kointegracja i testy kointegracji Johansena
2.1.2.Testy Johansena
2.1.3.Opis zmiennych i charakterystyka danych
2.2.Opis uzyskanych wyników empirycznych

Rozdział 3
Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym - Katarzyna Budny

Rozdział 4
Wielokryterialna ocena prestiżowych kart kredytowych - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda
4.1.Cechy prestiżowych kart kredytowych
4.2.Prestiżowe oferty kart kredytowych
4.3.Ustalenie zbioru niezredukowanych cech diagnostycznych
4.4.Ważenie cech diagnostycznych
4.5.Dalsza redukcja liczby ofert kart
4.6.Ranking i analiza skupień prestiżowych kart
4.7.Identyfikacja pożądanych cech prestiżowych ofert kart kredytowych

Rozdział 5
Wielopoziomowe struktury skupień w wycenie nieruchomości - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda
5.1.Propozycja procedury masowej wyceny nieruchomości
5.2.Sposoby ograniczania liczby wzorcowych nieruchomości
5.3.Przykład obliczeniowy

Rozdział 6
Stosunek do ryzyka a subiektywne stopy dyskonta w wyborze międzyokresowym - Maria Forlicz

Rozdział 7
Dywersyfikacja ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych - Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
7.1.Dywersyfikacja ryzyka
7.1.1.Model Sharpe‘a
7.1.2.Dekompozycja Famy
7.2.Analiza empiryczna

Rozdział 8
Analiza wpływu modyfikacji rozdziału składki do drugiego filaru na wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego - Anna Jędrzychowska
8.1.Dane z rynku
8.2.Badanie symulacyjne

Rozdział 9
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach kredytu hipotecznego - Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
9.1.Wprowadzenie do ryzyka ubezpieczeniowego
9.2.Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego w aspekcie ubezpieczeń kredytu hipotecznego
9.3.Ryzyko związane z ubezpieczeniami kredytu hipotecznego

Rozdział 10
Wykorzystanie największego wykładnika Lapunowa w prognozowaniu indeksów giełdowych DJIA i WIG - Wiesław Łuczyński
10.1.Chaos deterministyczny a wykładnik Lapunowa
10.2.Podejście geometryczne w wyznaczaniu wykładników Lapunowa
10.3.Wyniki

Rozdział 11
Międzynarodowe regulacje w zakresie segmentowej sprawozdawczości finansowej a rentowność w bankowym rachunku zysków i strat - Ewelina Mela-Owczarek
11.1.Regulacje dotyczące sprawozdawczości segmentowej w międzynarodowych standardach
11.2.Rodzaje segmentów operacyjnych w polskich bankach
11.3.Rentowność w segmentowym rachunku zysków i strat

Rozdział 12
Inwestycje rynku kapitałowego w warunkach nie ostrych informacji - ryzyko rozmyte - Zygmunt Przybycin
12.1.Wybrane modele rynku kapitałowego
12.2.Ryzyko rozmyte

Rozdział 13
Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne inwestycji osób fizycznych - Tomasz Rólczyński
13.1.Rodzaje decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez osoby fizyczne
13.2.Uwarunkowania społeczno-demograficzne decyzji inwestycyjnych osób fizycznych

Rozdział 14
Integracja systemów informatycznych na przykładzie wdrożenia systemu T-Risk - Paweł Siarka
14.1.Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa
14.2.Integracja systemów
14.3.Funkcjonalność i metodologia systemu T-Risk

Rozdział 15
Analiza efektu publikacji komunikatów o dywidendzie spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. - event studies - Agata Strzelczyk
15.1.Metoda badawcza - event studies
15.1.1.Zdefiniowanie zadania
15.1.2.Kryteria selekcji
15.1.3.Oczekiwana stopa zwrotu i anormalna stopa zwrotu
15.1.4.Estymacja
15.1.5.Testowanie
15.1.6.Przedstawienie rezultatów
15.1.7.Interpretacja i wnioski

Rozdział 16
Wybrane metody podejmowania decyzji w warunkach niepewności - przykład inwestycji giełdowej - Grzegorz Tarczyński
16.1.Sieci bayesowskie
16.2.Teoria Dempstera-Shafera
16.3.Teoria zbiorów rozmytych

Rozdział 17
Stochastyczna metoda Chain-Ladder - zastosowanie w ubezpieczeniach - Dominika Tomaszewska
17.1.Ubezpieczenia majątkowe - podstawy prowadzenia działalności
17.2.Klasyfikacja danych w formie trójkąta szkód
17.3.Deterministyczna metoda Chain-Ladder
17.4.Stochastyczna metoda Chain-Ladder
17.5.Dopuszczalność prognozy
17.6.Przykład numeryczny
17.7.Margines bezpieczeństwa

Rozdział 18
Warunkowa zmienność i ryzyko stóp zwrotu metali szlachetnych w odniesieniu do indeksu WIG - Magdalena Walczak
18.1.Inwestycje alternatywne, czyli różne od tradycyjnych
18.2.Metale szlachetne jako inwestycje
18.3.Aktywa typu safe haven, hedge oraz diversyfier
18.4.Metodologia oraz wyniki badań

Rozdział 19
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w decyzjach inwestycyjnych - Zofia Wilimowska, Danuta Seretna-Sałamaj, Joanna Szczepańska
19.1.Inwestowanie - pojęcie ryzyka inwestycyjnego
19.2.Modele badania opłacalności inwestycji z uwzględnieniem ryzyka
19.2.1.Modele rozmyte
19.2.2.Model z logiką niepewnych prawdopodobieństw
19.3.Zarządzanie strukturą finansową

Rozdział 20
Ocena wpływu czynników determinujących rentowność polskich przedsiębiorstw - Zofia Wilimowska, Agnieszka Parkitna
20.1.Potrzeba badania rentowności i jej determinant
20.2.Determinanty rentowności
20.3.Czynniki determinujące rentowność przedsiębiorstw - ocena wpływu
20.3.1.Analiza wpływu czynników zewnętrznych na stan rentowności w latach 2001-2003 - faza pierwsza
20.3.2.Analiza wpływu czynników zewnętrznych na stan rentowności w latach 2001-2003 - faza druga

Rozdział 21
Identyfikacja czynników wpływających na strukturę kapitału przedsiębiorstw branży przemysłu metalowego w Polsce - Aleksandra Zygmunt
21.1.Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne
21.2.Metodologia przeprowadzonych badań
21.3.Rezultaty przeprowadzonych badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw branży przemysłu metalowego

Rozdział 22
Zastosowanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na przepływy pieniężne - Justyna Zygmunt
22.1.Charakterystyka badań nad wrażliwością inwestycji na przepływy pieniężne - geneza i istota
22.2.Wykorzystanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na przepływy pieniężne

324 strony, B5, oprawa miękka