ZASTOSOWANIE METOD ILOŚCIOWYCH W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH
FORLICZ S. RED. wydawnictwo: CEDEWU, 2012, wydanie I cena netto: 64.90 Twoja cena 61,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach
Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne
stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Wykorzystywane są jednak
także w działaniach wielu instytucji finansowych, takich jak: banki, towarzystwa
ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje podatkowe itp.
Dzięki temu potrafimy aktualnie nie tylko lepiej rozumieć zjawiska i procesy
zachodzące w sferze finansów i ubezpieczeń (choć oczywiście nie zawsze i nie
wszystkie), ale także planować działania i narzędzia pozwalające osiągać lepsze
rezultaty zarówno w skali mikro, jak i makro.
Rozdział 1
Wybory z par decyzji w warunkach ryzyka według specyfikacji stochastycznej
(Strong, RDEU) - Elżbieta Babula
1.1.Specyfikacja stochastyczna (Strong, RDEU
1.2.Badanie eksperymentalne wyborów z par loterii
1.3.Estymacja parametrów specyfikacji stochastycznej
Rozdział 2
Kointegracja szeregów czasowych na przykładzie wybranych kategorii
makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2010 - Małgorzata
Borzyszkowska
2.1.Podstawy teoretyczne i charakterystyka danych
2.1.1.Podstawowe definicje: stacjonarność procesu stochastycznego, stopień integracji,
kointegracja i testy kointegracji Johansena
2.1.2.Testy Johansena
2.1.3.Opis zmiennych i charakterystyka danych
2.2.Opis uzyskanych wyników empirycznych
Rozdział 3
Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym -
Katarzyna Budny
Rozdział 4
Wielokryterialna ocena prestiżowych kart kredytowych - Mirosław
Dytczak, Grzegorz Ginda
4.1.Cechy prestiżowych kart kredytowych
4.2.Prestiżowe oferty kart kredytowych
4.3.Ustalenie zbioru niezredukowanych cech diagnostycznych
4.4.Ważenie cech diagnostycznych
4.5.Dalsza redukcja liczby ofert kart
4.6.Ranking i analiza skupień prestiżowych kart
4.7.Identyfikacja pożądanych cech prestiżowych ofert kart kredytowych
Rozdział 5
Wielopoziomowe struktury skupień w wycenie nieruchomości - Mirosław
Dytczak, Grzegorz Ginda
5.1.Propozycja procedury masowej wyceny nieruchomości
5.2.Sposoby ograniczania liczby wzorcowych nieruchomości
5.3.Przykład obliczeniowy
Rozdział 6
Stosunek do ryzyka a subiektywne stopy dyskonta w wyborze międzyokresowym -
Maria Forlicz
Rozdział 7
Dywersyfikacja ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych - Magdalena
Frasyniuk-Pietrzyk
7.1.Dywersyfikacja ryzyka
7.1.1.Model Sharpe‘a
7.1.2.Dekompozycja Famy
7.2.Analiza empiryczna
Rozdział 8
Analiza wpływu modyfikacji rozdziału składki do drugiego filaru na wysokość
zgromadzonego kapitału emerytalnego - Anna Jędrzychowska
8.1.Dane z rynku
8.2.Badanie symulacyjne
Rozdział 9
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach kredytu hipotecznego - Patrycja
Kowalczyk-Rólczyńska
9.1.Wprowadzenie do ryzyka ubezpieczeniowego
9.2.Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego w aspekcie ubezpieczeń kredytu hipotecznego
9.3.Ryzyko związane z ubezpieczeniami kredytu hipotecznego
Rozdział 10
Wykorzystanie największego wykładnika Lapunowa w prognozowaniu indeksów
giełdowych DJIA i WIG - Wiesław Łuczyński
10.1.Chaos deterministyczny a wykładnik Lapunowa
10.2.Podejście geometryczne w wyznaczaniu wykładników Lapunowa
10.3.Wyniki
Rozdział 11
Międzynarodowe regulacje w zakresie segmentowej sprawozdawczości finansowej a
rentowność w bankowym rachunku zysków i strat - Ewelina Mela-Owczarek
11.1.Regulacje dotyczące sprawozdawczości segmentowej w międzynarodowych standardach
11.2.Rodzaje segmentów operacyjnych w polskich bankach
11.3.Rentowność w segmentowym rachunku zysków i strat
Rozdział 12
Inwestycje rynku kapitałowego w warunkach nie ostrych informacji - ryzyko rozmyte
- Zygmunt Przybycin
12.1.Wybrane modele rynku kapitałowego
12.2.Ryzyko rozmyte
Rozdział 13
Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne inwestycji osób fizycznych
- Tomasz Rólczyński
13.1.Rodzaje decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez osoby fizyczne
13.2.Uwarunkowania społeczno-demograficzne decyzji inwestycyjnych osób fizycznych
Rozdział 14
Integracja systemów informatycznych na przykładzie wdrożenia systemu T-Risk -
Paweł Siarka
14.1.Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa
14.2.Integracja systemów
14.3.Funkcjonalność i metodologia systemu T-Risk
Rozdział 15
Analiza efektu publikacji komunikatów o dywidendzie spółek notowanych na GPW w
Warszawie S.A. - event studies - Agata Strzelczyk
15.1.Metoda badawcza - event studies
15.1.1.Zdefiniowanie zadania
15.1.2.Kryteria selekcji
15.1.3.Oczekiwana stopa zwrotu i anormalna stopa zwrotu
15.1.4.Estymacja
15.1.5.Testowanie
15.1.6.Przedstawienie rezultatów
15.1.7.Interpretacja i wnioski
Rozdział 16
Wybrane metody podejmowania decyzji w warunkach niepewności - przykład
inwestycji giełdowej - Grzegorz Tarczyński
16.1.Sieci bayesowskie
16.2.Teoria Dempstera-Shafera
16.3.Teoria zbiorów rozmytych
Rozdział 17
Stochastyczna metoda Chain-Ladder - zastosowanie w ubezpieczeniach -
Dominika Tomaszewska
17.1.Ubezpieczenia majątkowe - podstawy prowadzenia działalności
17.2.Klasyfikacja danych w formie trójkąta szkód
17.3.Deterministyczna metoda Chain-Ladder
17.4.Stochastyczna metoda Chain-Ladder
17.5.Dopuszczalność prognozy
17.6.Przykład numeryczny
17.7.Margines bezpieczeństwa
Rozdział 18
Warunkowa zmienność i ryzyko stóp zwrotu metali szlachetnych w odniesieniu do
indeksu WIG - Magdalena Walczak
18.1.Inwestycje alternatywne, czyli różne od tradycyjnych
18.2.Metale szlachetne jako inwestycje
18.3.Aktywa typu safe haven, hedge oraz diversyfier
18.4.Metodologia oraz wyniki badań
Rozdział 19
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w decyzjach inwestycyjnych - Zofia
Wilimowska, Danuta Seretna-Sałamaj, Joanna Szczepańska
19.1.Inwestowanie - pojęcie ryzyka inwestycyjnego
19.2.Modele badania opłacalności inwestycji z uwzględnieniem ryzyka
19.2.1.Modele rozmyte
19.2.2.Model z logiką niepewnych prawdopodobieństw
19.3.Zarządzanie strukturą finansową
Rozdział 20
Ocena wpływu czynników determinujących rentowność polskich przedsiębiorstw -
Zofia Wilimowska, Agnieszka Parkitna
20.1.Potrzeba badania rentowności i jej determinant
20.2.Determinanty rentowności
20.3.Czynniki determinujące rentowność przedsiębiorstw - ocena wpływu
20.3.1.Analiza wpływu czynników zewnętrznych na stan rentowności w latach 2001-2003 -
faza pierwsza
20.3.2.Analiza wpływu czynników zewnętrznych na stan rentowności w latach 2001-2003 -
faza druga
Rozdział 21
Identyfikacja czynników wpływających na strukturę kapitału przedsiębiorstw
branży przemysłu metalowego w Polsce - Aleksandra Zygmunt
21.1.Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne
21.2.Metodologia przeprowadzonych badań
21.3.Rezultaty przeprowadzonych badań nad determinantami struktury kapitału
przedsiębiorstw branży przemysłu metalowego
Rozdział 22
Zastosowanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na
przepływy pieniężne - Justyna Zygmunt
22.1.Charakterystyka badań nad wrażliwością inwestycji na przepływy pieniężne -
geneza i istota
22.2.Wykorzystanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na
przepływy pieniężne
324 strony, B5, oprawa miękka Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
- SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW ŚWIDERSKA G.K. WIĘCŁAW W. RED. / RACHUKOWOŚCI
- ZASTOSOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE WNUK-PEL T.
- JAK ZARZĄDZAĆ KOSZTAMI W PRZESIĘBIORSTWIE ZYZNARSKA-DWORCZAK B.
- FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MŚP WYBRANE ZAGADNIENIA KRAWCZYK M.
- FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA BOJAŃCZYK M.
- POLITYKA MONETARNA I FISKALNA A STABILNOŚĆ SEKTORA FINANSOWEGO ALIŃSKA A. RED.
- ANALIZA INWESTYCJI WYBRANE ZAGADNIENIA LIBERADZKI K. LIBERADZKI M.
- KRYZYS FINANSOWY I JEGO SKUTKI DLA GOSPODARKI POLSKI I ŚWIATA PAŹDZIOR A.
- INFORMACJA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM JAWORSKI J.
- KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA GRZYWACZ J.
- OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO ZALESKA M.
- SYSTEM FINANSOWY A ROZWÓJ GOSPODARCZY SZANSE I ZAGROŻENIA FILIPIAK B. FILA J. RED.
- ZASTOSOWANIE METOD ILOŚCIOWYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU FORLICZ S. RED.
- STABILNOŚĆ SYSTEMU FINANSOWEGO INSTYTUCJE INSTRUMENTY UWARUNKOWANIA ALIŃSKA A. PIETRZAK B. RED.
- FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE ZAGROŻENIA JANC A. WALISZEWSKI K. RED. / KRYZYSEM
- MODELE I PROGNOZY W EKONOMII I FINANSACH JAKIMOWICZ A. RED.
- NOWE PODEJŚCIE DO ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOROL T.
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|