English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Książka Petersa jest jedną z najważniejszych pozycji w coraz bogatszej literaturze poświęconej zastosowaniom teorii chaosu do zagadnień finansów i inwestycji. Badania w tej dziedzinie zaawansowane są już tak dalece, że żaden teoretyk rynków kapitałowych nie może sobie pozwolić na zignorowanie nowego paradygmatu, który rzuca wyzwanie klasycznym teoriom i modelom obowiązującym we współczesnej ekonometrii. Teoria chaosu jest teorią osobliwą. Pierwszą bowiem rzeczą, jakiej się z niej dowiadujemy, jest to, że chaos tak naprawdę nie jest chaosem. Chaos, mówiąc najprościej, to porządek udający bałagan. To system, w którym przypadek i konieczność, złożoność i prostota współistnieją ze sobą i przenikają się wzajemnie. Uczeni odkryli chaos bardzo niedawno. Jest to o tyle dziwne, że nie jest on ani abstrakcyjną matematyczną konstrukcją, ani nieuchwytną cząstką elementarną, którą
można zaobserwować jedynie we wnętrzach gwiazd lub w potężnych akceleratorach, lecz najbardziej naturalną i najczęściej spotykaną formą rzeczywistości. W codziennym życiu rzadko mamy do czynienia z liniami i płaszczyznami geometrii euklidesowej lub mechanicznymi systemami klasycznej fizyki. Znacznie częściej spotykamy systemy chaotyczne lub ich geometryczne reprezentacje zwane fraktalami. Cykliczne, choć nieprzewidywalne wylewy rzek, postrzępiona linia morskiego wybrzeża, górska grań, obłok i smuga papierosowego dymu to przejawy działania chaosu. Takim przejawem jest również zygzakowata linia wykresu giełdowego indeksu. Z "Przedmowy" tłumacza Książka Teoria chaosu a rynki kapitałowe zawiera między innymi:
Krytykę hipotezy efektywności rynku oraz koncepcji błądzenia przypadkowego. Przystępny wykład podstaw teorii chaosu i fraktali. Empiryczne świadectwa na rzecz nowego paradygmatu - hipotezy rynku fraktalnego.

260 stron