Spis treści
CZĘŚĆ III. ANALIZA
PORTFELOWA
1. STOPA ZWROTU l RYZYKO l
NWESTYCJI
1.1. STOPA ZWROTU Z
INWESTYCJI
1.2. RYZYKO INWESTYCJI
1.3. INNE SPOSOBY
OKREŚLANIA RYZYKA INWESTYCJI
Semiwariancja i semiodchylenie
standardowe
Współczynnik zmienności
akcji
Zmiany ekstremalne i rozstęp
akcji
Asymetria stopy zwrotu
Prawdopodobieństwo straty
1.4. ZALEŻNOŚĆ RYZYKO-DOCHÓD
1.5. KORELACJA PAPIERU
WARTOŚCIOWEGO
2. PORTFEL PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
2.1. STOPA ZWROTU PORTFELA
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
2.2. RYZYKO PORTFELA
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
2.3. PORTFEL WIELU AKCJI -
MODEL MARKOWITZA
2.4. FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI
2.5. FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI I
AWERSJA DO RYZYKA
3. RÓWNOWAGA NA RYNKU
KAPITAŁOWYM l INNE SPOSOBY BUDOWY PORTFELA
3.1. MODEL SHARPE'A
3.2. MODEL WIELOCZYNNIKOWY
3.3. MODEL TAKSONOMICZNEJ
MIARY ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCJI - TMAI
3.4. MODEL CAPM
3.5. MODEL APT
3.6. METODA STOCHASTYCZNEJ
DOMINACJI
3.7. INNE KRYTERIA BUDOWY
PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
4. EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI l
INWESTOWANIE NA KREDYT
4.1. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI
SHARPE'A
4.2. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI
TREYNORA
4.3. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI
JENSENA
4.4. KRÓTKA SPRZEDAŻ
4.5. INWESTOWANIE NA
KREDYT
Podstawowa literatura z
zakresu analizy portfelowej
CZĘŚĆ IV. ANALIZA SEKTORA
BANKOWEGO
1. BANKI NA POLSKIM RYNKU
FINANSOWYM
2. RANKINGI BANKÓW
3. ANALIZA BANKÓW NOTOWANYCH
NA GPW
208 stron