cena netto + 5% vat.
Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki
finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny.
Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają
studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób
rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń
finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do
samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.
Prof. dr hab. Maria Podgórska i dr Joanna Klimkowska są pracownikami
naukowo-dydaktycznymi Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Procent prosty
1.1. Procent, stopa procentowa, kapitalizacja
1.2. Zasada oprocentowania prostego
1.3. Oprocentowanie proste - stopa roczna
1.4. Oprocentowanie proste - stopa podokresowa
1.5. Równoważne stopy oprocentowania prostego
1.6. Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna
1.7. Dyskontowanie proste
1.8. Zadania
Rozdział 2. Dyskonto handlowe proste
2.1. Dyskonto handlowe
2.2. Zasada dyskonta handlowego
2.3. Stopa dyskontowa a stopa procentowa
2.4. Weksle
2.5. Bony skarbowe
2.6. Zadania
Rozdział 3. Procent składany
3.1. Zasada oprocentowania składanego
3.2. Oprocentowanie składane - kapitalizacja roczna
3.3. Oprocentowanie składane - kapitalizacja podokresowa
3.4. Oprocentowanie składane - kapitalizacja ciągła
3.5. Równoważne stopy oprocentowania składanego
3.6. Stopa efektywna
3.7. Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna
3.8. Dyskontowanie składane
3.9. Oprocentowanie i inflacja
3.10. Oprocentowanie proste w czasie krótszym od okresu kapitalizacji
3.11. Zadania
Rozdział 4. Wartość kapitału w czasie
4.1. Model wartości kapitału w czasie
4.2. Zasada równoważności kapitałów
4.3. Wartość kapitału w czasie według zasady oprocentowania prostego
4.4. Zadania
Rozdział 5. Renty
5.1. Podstawowe pojęcia rachunku rent
5.2. Renta o stałych ratach
5.3. Podstawowe zagadnienia rachunku rent
5.4. Renta o zmiennych ratach
5.5. Renta uogólniona
5.6. Zadania
Rozdział 6. Ratalna spłata długu
6.1. Zasada równoważności długu i rat
6.2. Schemat spłaty długu
6.3. Rata annuitetowa
6.4. Rata o stałej części kapitałowej
6.5. Spłata odsetek w jednej racie i stałe spłaty kapitałowe
6.6. Bieżąca spłata odsetek i zwrot kapitału w ostatniej racie
6.7. Spłata długu poprzez fundusz umorzeniowy
6.8. Spłata długu przy oprocentowaniu prostym
6.9. Rzeczywista stopa procentowa
6.10. Zadania
Rozdział 7. Mierniki oceny inwestycji finansowych
7.1. Inwestycja finansowa
7.2. Wartość bieżąca netto inwestycji
7.3. Wewnętrzna stopa zwrotu
7.4. Średni czas trwania
7.5. Okres zwrotu
7.6. Zadania
Rozdział 8. Losowa stopa procentowa
8.1. Rozkład normalny i rozkład logarytmiczno-normalny
8.2. Oprocentowanie i dyskontowanie okresowe
8.3. Oprocentowanie i dyskontowanie ciągłe
8.4. Zadania
Rozdział 9. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
9.1. Podstawowe pojęcia
9.2. Założenia modelowania wyceny
9.3. Kontrakty terminowe forward i futures
9.4. Kontrakt FRA
9.5. Kontrakt wymiany stóp procentowych
9.6. Opcje - podstawowe pojęcia i własności
9.7. Wycena opcji na akcję - model dwumianowy, model Blacka-Scholesa
9.8. Zadania
Dodatek A
Dodatek B
Odpowiedzi do zadań
Literatura
Indeks
386 stron, miękka oprawa