ZASTOSOWANIA KOPULI W MODELOWANIU DYNAMIKI ZALEŻNOŚĆI NA RYNKACH
DOMAN R. / FINANSOWYCH wydawnictwo: WYD UE POZNAŃ, 2011, wydanie I cena netto: 44.70 Twoja cena 42,47 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Podejmowanie prawidłowych decyzji inwestycyjnych i analiza ryzyka na rynkach
finansowych wymagają rzetelnych i aktualnych oszacowań parametrów dynamiki struktury
zależności zachodzących między procesami zmian cen szeroko rozumianych instrumentów
finansowych.
Celem niniejszej książki, adresowanej zarówno do praktyków, jak i
teoretyków zainteresowanych modelowaniem dynamiki zależności na rynkach finansowych,
jest w miarę wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie możliwości, jakie stwarza w
tym zakresie wykorzystanie modeli kopuli.
Zawarte w niej rozważania wychodzą od najprostszych modeli statycznych, a
następnie obejmują modele coraz bardziej złożone, aż do modeli kopuli z dynamiką
sterowaną przez parametry oraz kaskad kopuli dwuwymiarowych.
Spis treści:
Wstęp
1.Kopule i miary zależności
1.1.Kopule i ich podstawowe własności
1.2.Miary zależności niezmiennicze ze względu na kopułę
1.3.Zależności w ogonach rozkładów dwuwymiarowych
1.4.Kopule eliptyczne
1.5.Kopule archimedesowe
1.6.Symulacja z rozkładu określonego przez kopułę
1.7.Estymacja parametrów kopuli
1.8.Wybór modelu i ocena dopasowania kopuli do danych
2.Modele kopuli z dynamiką sterowaną przez obserwacje
2.1.Kopule warunkowe i modele Copula-GARCH
2.2.Estymacja parametrów kopuli warunkowej metodą największej 44 wiarygodności
2.3.Specyfikacje dynamiki parametrów kopuli warunkowej w modelu Copula-GARCH
2.4.Model Copula-GARCH z zależnymi niekorelowanymi błędami
2.5.Dynamika powiązań subindeksów indeksu WIG
2.6.Modelowanie zależności pomiędzy zmianami kursów USD/PLN i EUR/PLN
2.7.Modelowanie powiązań pomiędzy zwrotami z polskiego rynku finansowego za pomocą
modelu C-DCC
3.Przełącznikowe modele kopuli
3.1.Modele z kopułą niezmieniającą się w reżimie
3.2.Modele z parametrami kopuli zmieniającymi się w reżimie
3.3.Estymacja przełącznikowych modeli kopuli
3.4.Modelowanie struktury zależności warunkowych na polskim rynku finansowym
3.5.Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym w czasie kryzysów
4.Modele kopuli ze stochastyczną dynamiką parametrów
4.1.Specyfikacja stochastycznej dynamiki parametrów kopuli
4.2.Estymacja procesu ukrytego przy użyciu efektywnego losowania z funkcją ważności
4.3.Bayesowska estymacja kopuli ze stochastyczną dynamiką parametrów
4.4.Uogólnione funkcje odpowiedzi na impuls stowarzyszone z charakterystykami rozkładu
predyktywnego
4.5.Analiza przenoszenia szoków na rynku finansowym
5.Kaskady kopuli dwuwymiarowych
5.1.Pnącza kopuli dwuwymiarowych
5.2.Konstrukcja podstawowych kaskad kopuli dwuwymiarowych
5.3.Symulacje za pomocą modelu kaskady kopuli dwuwymiarowych
5.4.Estymacja parametrów kaskady kopuli dwuwymiarowych
5.5.Wybór modelu spośród różnych specyfikacji pnącza kopuli
5.6.Zastosowanie kaskady kopuli dwuwymiarowych do szacowania wartościzagrożonej portfela
akcji
Zakończenie
Dodatek
Literatura
202 strony, B5, oprawa miękka Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
- WPŁYW RYZYKA STRATEGICZNEGO NA WARTOŚĆ FIRMY DLA AKCJONARIUSZY WEREDA-KOLASIŃSKA M.
- MAKROEKONOMIA BLANCHARD O.
- MARKETING WPROWADZENIE KOTLER P. ARMSTRONG G.
- FUNDUSZE HEDGE ISTOTA STRATEGIE POTENCJAŁ RYNKU PEREZ K.
- RYNKI FINANSOWE ORGANIZACJA INSTYTUCJE UCZESTNICY BANASZCZAK-SOROKA U. RED.
- PRZEŁOMOWE INNOWACJE CHRISTENSEN C.M.
- INNOWACJE W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU ORGANIZACJI JANASZ W RED.
- INNOWACJE W ROZWIJANIU KONKURENCYJNOŚCI FIRM ZNACZENIE WSPARCIE PERENC J. HOŁUB-IWAN J. RED. / PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
- UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE SUŁKOWSKA W.
- ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NICHOLAS J.
- PARADOKSY INWESTOWANIA METODY ZWIĘKSZAJĄCE ZYSKOWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO KRITZMAN M.P. / PORTFELA
- EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA RYNKU GIEŁDOWEGO WAJDA P.
- REGION W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY KAPITAŁ LUDZKI INNOWACJE NOWAKOWSKA A. PRZYGODZKI ZB. SOKOŁOWICZ M. /KORPORACJE TRANSNARODOWE/
- KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE WEDŁUG JOHNA ADAIRA NEIL TH. RED.
- INNOWACJE W ORGANIZACJI JANASZ W. KOZIOŁ-NADOLNA K.
- INNOWACJE W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY DOLIŃSKA M.
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|