English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Reasekuracja

Klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego

W książce przedstawione są zasady i metody reasekuracji klasycznej i finansowej, produkty zintegrowanego zarządzania ryzykiem, kontrakty bazujące na indeksie strat branży, instrumenty kapitału warunkowego.

Następnie autorka koncentruje się na sekurytyzacji ryzyka, wyodrębniając produkty działów I i II, w tym: obligacje, opcje, kontrakty terminowe i swapy, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów związanych z ryzykiem katastrof i terroryzmu, a w ubezpieczeniach życiowych – z ryzykiem śmiertelności. Omówione są również indeksy ryzyka i mechanizmy uruchomienia wypłat odszkodowań, zagadnienia cykliczności składek reasekuracyjnych i pojemności rynku reasekuracyjnego.

Duże znaczenie praktyczne ma analiza porównawcza reasekuracji i produktów sekurytyzacji oraz wpływu zastosowania instrumentów transferu ryzyka na decyzje w zakresie zarządzania finansami i zarządzania ryzykiem oraz wytyczanie kierunków rozwoju i strategii firm ubezpieczeniowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1
Istota zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym
1.1. Uwagi na temat ubezpieczalności ryzyka ubezpieczeniowego
1.2. Metody sterowania (zarządzania) ryzykiem ubezpieczeniowym
1.2.1. Unikanie
1.2.2. Dystrybucja ryzyka
1.2.3. Wymiana ryzyka
1.2.4. Zatrzymanie ryzyka
1.3. Transfer ryzyka ubezpieczeniowego
1.4. Koncepcja zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Rozdział 2
Reasekuracja jako klasyczna metoda wtórnego transferu ryzyka
2.1. Istota reasekuracji
2.2. Funkcje i cele reasekuracji klasycznej
2.3. Umowy reasekuracji według kryterium formy związania stron stosunkiem prawnym
2.4. Reasekuracja proporcjonalna
2.4.1. Kontrakty kwotowe
2.4.2. Reasekuracja ekscedentowa
2.4.3. Kontrakty kwotowo-ekscedentowe
2.5. Reasekuracja nieproporcjonalna
2.5.1. Reasekuracja nadwyżki szkody
2.5.2. Reasekuracja nadwyżki szkodowości
2.6. Kontrakt reasekuracyjny a program reasekuracji
2.6.1. Zasady rozliczania umów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych
2.6.2. Kontrakty fakultatywne i obligatoryjne

Rozdział 3
Narzędzia i metody alternatywnego transferu ryzyka
3.1. Konwergencja rynków - wprowadzenie
3.2. Reasekuracja finansowa
3.2.1. Istota i cele reasekuracji finansowej
3.2.2. Umowy retrospektywne
3.2.3. Umowy prospektywne
3.3. Reasekuracja zintegrowanego zarządzania ryzykiem
3.4. Kontrakty Industry Loss Warranties (ILW)
3.5. Instrumenty warunkowego kapitału
3.6. Sekurytyzacja w branży ubezpieczeniowej-wprowadzenie

Rozdział 4
Obligacje sekurytyzujące ryzyko w dziale II ubezpieczeń
4.1. Obligacje katastrofowe (katastroficzne, katastrofalne)
4.1.1. Podmioty zaangażowane w konstrukcję produktu i wiążące ich stosunki zobowiązaniowe
4.1.2. Przepływy pieniężne generowane przez produkt
4.1.3. Parametry produktów
4.2. Obligacje terrorystyczne
4.3. Pozostałe obligacje bazujące na indeksie ryzyka ubezpieczeniowego wykorzystywane w branży nieżyciowej
4.4. Mechanizm uruchamiania wypłat (trigger)
4.4.1. Rodzaje triggerów stosowanych w branży nieżyciowej
4.4.2. Trigger portfelowy
4.4.3. Trigger indeksowy
4.4.4. Szkody szacowane na podstawie modeli szkód
4.4.5. Fizyczne parametry katastrof.
4.4.6. Kierunki rozwoju mechanizmów uruchamiania wypłat
Załącznik. Wykaz obligacji katastrofowych wyemitowanych w latach 2005-2009

Rozdział 5
Obligacje sekurytyzujące ryzyko stosowane w dziale I - ubezpieczeń na życie
5.1. Obligacje bazujące na indeksach ryzyka wzmożonej śmiertelności
5.2. Obligacje bazujące na indeksie ryzyka długowieczności
5.3. Obligacje sekurytyzujące rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
5.4. Obligacje sekurytyzujące wartość wbudowaną portfela polis
5.5. Pozostałe obligacje bazujące na indeksie ryzyka ubezpieczeniowego
5.6. Indeks śmiertelności jako podstawa wypłat z tytułu obligacji

Rozdział 6
Instrumenty pochodne bazujące na indeksach ryzyka ubezpieczeniowego
6.1. Katastrofowe kontrakty terminowe (futures katastrofowe)
6.2. Opcje katastrofowe
6.2.1. Opcje będące przedmiotem obrotu giełdowego na Chicago BoardofTrade(CBOT)
6.2.2. Opcje będące przedmiotem obrotu giełdowego na Bermuda Commodities Exchange
6.2.3. Pozostałe notowane na giełdach opcje bazujące na indeksach ryzyka ubezpieczeniowego
6.3. Swapy bazujące na indeksach ryzyka ubezpieczeniowego
6.3.1. Konstrukcja i istota swapa bazującego na indeksie ryzyka ubezpieczeniowego
6.3.2. Swapy katastrofowe (katastrofalne, katastroficzne)
6.3.3. Swapy bazujące na indeksach ryzyka śmiertelności

Rozdział 7
Rynek transferu ryzyka
7.1. Rynek reasekuracji klasycznej
7.2. Cykle reasekuracyjne
7.3. Rozmiar rynku produktów sekurytyzacji

Rozdział 8
Narzędzia transferu ryzyka - analiza porównawcza
8.1. Ryzyko bazowe
8.2. Hazard moralny
8.3. Antyselekcja
8.4. Ryzyko kredytowe
8.5. Ryzyko opóźnionej szkody

Rozdział 9
Narzędzia transferu ryzyka a realia prowadzenia biznesu - podsumowanie tendencji rozwoju rynku transferu ryzyka
9.1. Narzędzia transferu ryzyka a gospodarka finansowa
9.2. Konstrukcja produktów sekurytyzacji ryzyka ubezpieczeniowego (ILS) a dyrektywa Sohency II
9.3. Narzędzia transferu ryzyka a sprawność implementacji i polityka zarządzania kosztami
9.4. Narzędzia transferu ryzyka a polityka zarządzania ciągłością prowadzonej działalności
9.5. Perspektywy rozwoju narzędzi transferu ryzyka

Słownik pojęć obcojęzycznych i skrótów

Bibliografia

240 stron, B5, oprawa miękka