English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

cena netto + 5% vat.

Ryzyko jest istotnym elementem towarzyszącym nieodłącznie każdej działalności gospodarczej (w tym również bankowej). Stanowi ono naturalną konsekwencję prowadzonej przez bank działalności gospodarczej. Wiąże się z podejmowaniem decyzji, których skutek jest przewidywalny w bliższej lub dalszej perspektywie. Odniesienie sukcesu zależy od zdolności banku do dostosowywania swej działalności usługowej do zmieniających się wymagań rynkowych., generowania korzyści w okresie koniunktury gospodarczej oraz przezwyciężania trudności i porażek.

W gospodarce musimy stawiać czoła setkom decyzji, wpływającym na wysokość ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Ryzyko jest równoznaczne z możliwością wystąpienia zdarzeń mających w konsekwencji negatywny wpływ na sytuację banku w różnych aspektach jego funkcjonowania. Poziom ryzyka oscyluje w zależności od branży i horyzontu czasowego.

Spis treści:

Wstęp

1.Istota i rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej banków
1.1.Banki komercyjne w gospodarce
1.1.1.Rola i funkcje banków
1.1.2.Segmentacja klientów w działalności kredytowej banków
1.2.Ryzyko w banku - ogólna charakterystyka
1.3.Zintegrowane zarządzanie ryzykiem bankowym
1.4.Ryzyko kredytowe w działalności banku

2.Prawno-organizacyjne aspekty ograniczania ryzyka kredytowego
2.1.Zasady efektywnego nadzoru bankowego Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego
2.2.Standardy Komitetu Bazylejskiego wyznaczające funkcjonowanie nadzoru bankowego w Polsce
2.3.Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na ograniczanie ryzyka kredytowego

3.System organizacji procesu kredytowego w banku
3.1.Polityka kredytowa banku
3.2.Procedury kredytowe we współczesnych bankach
3.3.Koncepcja wdrożenia zmian w procesie kredytowym banku dla klientów korporacyjnych i MŚP

4.Metody pomiaru ryzyka kredytowego
4.1.Klasyfikacja metod zarządzania ryzykiem kredytowym
4.2.Wybrane modele pomiaru ryzyka w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
4.3.Model CreditMetrics w optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banku
4.4.Kredytowe instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka

5.Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego
5.1.Analiza ryzyka kredytowego w banku
5.2.Informacja w ocenie ryzyka kredytowego
5.3.Audyt wewnętrzny i kontrola w redukcji ryzyka w banku

6.Rola kapitału w optymalizacji ryzyka kredytowego
6.1.Kapitał intelektualny w ograniczaniu ryzyka kredytowego
6.2.Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem
6.3.Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko
6.4.Kapitał ekonomiczny w bankowej grupie kapitałowej - jego wpływ na optymalizację ryzyka kredytowego

7.Zarządzanie ryzykiem kredytowym
7.1.Obszary i instrumenty sterowania ryzykiem kredytowym
7.2.Źródła finansowania ryzyka kredytowego w banku

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis schematów
Spis tabel
Spis wykresów

392 strony, B5, oprawa miękka