English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Spis treści:

Wstęp

Wielowymiarowe procesy stochastyczne - pola losowe

Uwagi ogólne
Podstawowe definicje i określenia związane z polami losowymi
Zmienna losowa, proces stochastyczny, pole losowe - uogólnienia kolejnych pojęć
Podstawowe charakterystyki pól losowych
Rozkłady pól losowych
Charakterystyka pól losowych za pomocą momentów. Funkcje korelacji
Jednorodne i izotropowe pola losowe
Rozwinięcia koncepcji jednorodności i izotropowości
Jednorodne i izotropowe pola losowe odchyleń od średniej
Pola losowe z jednorodnymi (izotropowymi) przyrostami
Dyskretne przestrzenne pola losowe z jednorodnymi przyrostami rzędu v
Dynamiczny aspekt pola losowego
Ogólna charakterystyka przestrzenno-czasowego pola losowego
Jednorodne w przestrzeni i stacjonarne w czasie pola losowe
Dyskretne przestrzenno-czasowe pola losowe z jednorodnymi/stacjonarnymi przyrostami rzędu v
Klasyfikacje pól losowych
Podsumowanie

Ekonomiczne pola losowe i ich wymiary

Wprowadzenie
Kilka ustaleń terminologicznych
Kwantyfikacja nielosowych argumentów ekonomicznych pól losowych
Czas i inne zmienne mierzalne sensu stricto
Zmienne jakościowe
Sposoby mierzenia przestrzeni geograficznej
Specyfikacja argumentów ekonomicznych pól losowych
Metody klasyfikacji w analizie pól losowych
Klasyfikacja w identyfikacji argumentów pól losowych
Klasyfikacja w badaniu własności pól losowych
Redukcja wymiarów pól losowych - możliwe podejścia
Podsumowanie

Ekonometryczne modele struktury pól losowych

Szeregi przestrzenne
Proste przykłady modeli pól losowych
Modele MA, AR, ARMA
Założenia, definicje, własności
Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej
Jednostronne przedstawienie pola losowego
Modele jednostronne
Warunki stabilności
Identyfikacja modelu
Identyfikacja modelu AR
Równania Yule'a-Walkera
Kryteria wyboru rzędu modelu AR
Szczególne przypadki modeli pól losowych
Modele czysto przestrzenne
Modele przestrzenno-czasowe
Modele z trendem i/lub sezonowością
Autoregresyjne modele z przestrzenną strukturą powiązań
Problemy estymacji w analizie pól losowych
Estymatory podstawowych charakterystyk pól losowych
Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
Układ równań Yule'a-Walkera
Metoda największej wiarygodności
Metoda kodowania danych

Ekonometryczne modele zależności pól losowych

Podstawy metodologiczne
Podejście klasyczne
"Od ogólnego do szczególnego"
Modelowanie zgodne
Modele zależności procesów przestrzennych
Przegląd różnych koncepcji modelowych
"Quasi zgodne" modele procesów przestrzennych
Modele zależności procesów przestrzenno-czasowych
Dynamika zależności w czasie i w przestrzeni
Ogólny dynamiczny model przestrzenny
Zgodne dynamiczne modele zależności procesów przestrzenno-czasowych
Problemy estymacji i wnioskowania
Metoda najmniejszych kwadratów
Estymacja przestrzennych modeli regresji
Estymacja modeli zależności procesów przestrzenno-czasowych
Estymacja zgodnych modeli pól losowych

Weryfikacja metod analizy ekonomicznych pól losowych na podstawie danych generowanych