English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Ekonometryczne modele rynków finansowych

Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

"W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeli ekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwe m.in. dzięki powstaniu wielu modeli mających u podstaw narzędzia matematyczne (w tym modeli ekonometrycznych) oraz rozwojowi technologii informatycznej, który to rozwój umożliwił stosunkowo łatwą implementację (a zatem również weryfikację) tych modeli w praktyce. Ta tendencja dotyczy również Polski. Potrzebne są zatem prace, które z jednej strony przedstawią w sposób przystępny skomplikowane modele matematyczne, a z drugiej - dokonają ich weryfikacji w odniesieniu do polskich finansowych szeregów czasowych.

Książkę tę można zaliczyć do przedstawionego powyżej nurtu. Jest to jednocześnie jedna z pierwszych pozycji w języku polskim traktująca o modelach ekonometrycznych, które mogą być zastosowane do analizy finansowych szeregów czasowych. [Książka ta] może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, AE Wrocław

Dr Janusz Brzeszczyński - Adiunkt w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta fundacji DAAD na Uniwersytecie Kilońskim (1996 r.) oraz Szwajcarskiego Stypendium Federalnego (ESKAS) na Uniwersytecie St. Gallen (2000 r.). Od 2002 roku pracownik naukowy w Swiss Institute of Banking and Finance, University of St. Gallen. Konsultant agencji Reutera.

Dr Robert Kelm - Adiunkt w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Radca w Ministerstwie Finansów.

Spis treści

Wstęp

Część I: Modelowanie rynków finansowych

1. Rynki finansowe: wybrane zagadnienia

2. Dynamiczne modele ekonometryczne

3. Modele ARCH

4. Modelowanie procesów dostosowawczych

Część II: Modele empiryczne

5. Modele klasy ARCH dla indeksu WIG

6. Model kursu złotego

Zakończenie

Bibliografia

163 strony, B5, oprawa miękka