EKONOMETRYCZNE MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH. MODELE KURSÓW GIEŁDOWYCH I..
BRZESZCZYŃSKI J. KELM R. wydawnictwo: WIG PRESS, 2002, wydanie Icena netto: 79.00 Twoja cena 75,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Ekonometryczne modele rynków finansowych
Modele kursów giełdowych i kursów walutowych
"W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeli ekonometrycznych w
analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji,
kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwe m.in. dzięki powstaniu
wielu modeli mających u podstaw narzędzia matematyczne (w tym modeli ekonometrycznych)
oraz rozwojowi technologii informatycznej, który to rozwój umożliwił stosunkowo
łatwą implementację (a zatem również weryfikację) tych modeli w praktyce. Ta
tendencja dotyczy również Polski. Potrzebne są zatem prace, które z jednej strony
przedstawią w sposób przystępny skomplikowane modele matematyczne, a z drugiej -
dokonają ich weryfikacji w odniesieniu do polskich finansowych szeregów czasowych.
Książkę tę można zaliczyć do przedstawionego powyżej nurtu. Jest to
jednocześnie jedna z pierwszych pozycji w języku polskim traktująca o modelach
ekonometrycznych, które mogą być zastosowane do analizy finansowych szeregów
czasowych. [Książka ta] może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w
polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, AE Wrocław
Dr Janusz Brzeszczyński - Adiunkt w Katedrze Modeli i Prognoz
Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta fundacji DAAD na Uniwersytecie
Kilońskim (1996 r.) oraz Szwajcarskiego Stypendium Federalnego (ESKAS) na Uniwersytecie
St. Gallen (2000 r.). Od 2002 roku pracownik naukowy w Swiss Institute of Banking and
Finance, University of St. Gallen. Konsultant agencji Reutera.
Dr Robert Kelm - Adiunkt w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytetu Łódzkiego. Radca w Ministerstwie Finansów.
Spis treści
Wstęp
Część I: Modelowanie rynków finansowych
1. Rynki finansowe: wybrane zagadnienia
2. Dynamiczne modele ekonometryczne
3. Modele ARCH
4. Modelowanie procesów dostosowawczych
Część II: Modele empiryczne
5. Modele klasy ARCH dla indeksu WIG
6. Model kursu złotego
Zakończenie
Bibliografia
163 strony, B5, oprawa miękka Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
- INWESTYCJE FINANSOWE GABRYELCZYK U., ZIARKO-SIWEK U.
- ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW TERMINOWYCH SCHWAGER J.D.
- STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, MSR, US GAAP, POLSKIE USTAWODAW TURYNA J.
- INTELIGENTNY INWESTOR GRAHAM B.
- EKONOMETRYCZNA ANALIZA ZALEŻNOŚCI PRZYCZYNOWYCH OSIŃSKA M.
- STATYSTYKA Z PAKIETEM KOMPUTEROWYM STATISTICA PL LUSZNIEWICZ A. SŁABY T.
- THE STATISTICAL MECHANICS OF FINANCIAL MARKETS VOIT J.
- MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ T.I,II CDROM MSSF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD
- PRZEDSIĘBIORSTWO WARTOŚĆ ZARZĄDZANIE SUSZYŃSKI C. RED.
- METODY WYCENY SPÓŁKI. PERSPEKTYWA KLIENTA I INWESTORA RED. PANFIL M. SZABLEWSKI A.
- ANALIZA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOŁĘBIOWSKI G. SZCZEPANKOWSKI P.
- ZARZĄDZANIE DZIAŁEM SPRZEDAŻY FIRMY CYBULSKI K.
- EKONOMETRIA WSPÓŁCZESNA RED. OSIŃSKA M.
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|