English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Kontrakt opcyjny jest terminową transakcją warunkową, w której jedna ze stron nabywa prawo, ale nie obowiązek realizacji umowy. Kontrakty opcyjne są szczególnie atrakcyjnym instrumentem pochodnym, znajdującym zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, którego wzrost jest naturalną konsekwencją narastającego procesu globalizacji rynków finansowych.

W prezentowanej książce przedstawiono następujące zagadnienia związane z kontraktami opcyjnymi:

- modele wyceny
- greckie parametry
- konstrukcje strategii opcyjnych
- zastosowanie opcji w transakcjach zabezpieczających, arbitrażowych i spekulacyjnych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Kontrakty opcyjne
1.1. Podział instrumentów pochodnych
1.2. Kontrakty opcyjne na polskim rynku finansowym - historia notowań
1.3. Charakterystyka kontraktów opcyjnych
1.4. Czynniki wpływające na wartość opcji
1.5. Ograniczenia na cenę opcji
Pytania i zadania

Rozdział 2. Wycena kontraktów opcyjnych
2.1. Model dyskretny wyceny opcji
2.2. Model ciągły wyceny opcji
Zadania

Rozdział 3. Greckie współczynniki
3.1. Współczynnik "delta"
3.2. Współczynnik "gamma"
3.3. Współczynnik "theta"
3.4. Współczynnik "vega"
3.5. Współczynnik "rho"
3.6. Analiza pozostałych własności greckich parametrów
Pytania i zadania

Rozdział 4. Strategie opcyjne
4.1. Strategie opcyjne bez pokrycia
4.2. Osłonięte strategie opcyjne
4.3. Zaawansowane strategie opcyjne
Zadania

Rozdział 5. Kontrakty opcyjne w strategiach zabezpieczających, arbitrażowych i spekulacyjnych - przykłady
5.1. Podejmowanie ryzyka a hedging
5.2. Przykłady strategii arbitrażowych
5.3. Przykłady strategii spekulacyjnych
Pytania i zadania

Bibliografia

Skorowidz

260 stron, B5, oprawa miękka